DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Tableau de réconciliation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables Les tableaux ci-dessous présentent les variations sur l’exercice 2021 des encours comptables et des dépréciations et provisions des actifs financiers évalués à la juste valeur par capitaux propres recycables pour chaque classe d’instruments. 7.4.1

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables

Actifs non dépréciés pour lesquels les pertes de crédit attendues sont évaluées à un an (Bucket S1)

Actifs non dépréciés pour lesquels les pertes de crédit attendues sont évaluées à maturité (Bucket S2)

Actifs dépréciés postérieurement à leur origination ou leur acquisition (Bucket S3)

Actifs dépréciés dès leur origination ou leur acquisition

Total

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

(en millions d’euros)

11 529

(0)

33

(0)

0

0

0

0 11 563

(0)

SOLDE AU 01/01/2020 Nouveaux contrats originés ou acquis

1 275

0

1 275

0

Modifications de flux contractuels ne donnant pas lieu à décomptabilisation Variations liées à l’évolution des paramètres du risque de crédit (hors transferts)

0

0

677

(1)

677

(1)

Transferts d’actifs financiers

33 33

0 0

(33) (33)

0 0

Transferts vers S1

Transferts vers S2 Transferts vers S3 Contrats intégralement remboursés ou cédés au cours de la période Réduction de valeur (passage en pertes) Variations liées à l’évolution du cours de change Changements de modèle Autres mouvements SOLDE AU 31/12/2020 Nouveaux contrats originés ou acquis Modifications de flux contractuels ne donnant pas lieu à décomptabilisation Variations liées à l’évolution des paramètres du risque de crédit (hors transferts) Transferts d’actifs financiers Transferts vers S1 Transferts vers S2 Transferts vers S3 Contrats intégralement remboursés ou cédés au cours de la période

(653)

0

(653)

0

(312)

0

(312)

0

1

0

1

0

12 551

(1)

0

0

0

0

0

0 12 551

(1)

1 648

(0)

1 648

(0)

(1 818)

0

(1 818)

0

(1 485)

0

(1 485)

0

Réduction de valeur (passage en pertes) Variations liées à l’évolution du cours de change Changements de modèle Autres mouvements SOLDE AU 31/12/2021

205

(0)

205

(0)

0

0

0

11 101

(0)

11 101

(0)

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