DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.3.2

Passifs financiers

31/12/2021

31/12/2020 *

Montant brut des passifs financiers compensés au bilan

Montant brut des actifs financiers compensés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Montant brut des passifs financiers compensés au bilan

Montant brut des actifs financiers compensés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

(en millions d’euros)

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

174 128 54 969 119 160

34 589

139 540

162 866 52 454 110 412

17 705

145 161

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Dérivés

3 094

51 875 87 665

2 556

49 897 95 263

Opérations de pension

31 495

15 149

Instruments dérivés de couverture

322

34

288

548

23

525

Dettes envers les établissements de crédit

7 835 7 835

1 850 1 850

5 985 5 985

14 186 14 186

5 057 5 057

9 129 9 129

Opérations de pension Dettes envers la clientèle Opérations de pension

797 797

0 0

797 797

17 17

0 0

17 17

TOTAL

183 083

36 473

146 610

177 618

22 785

154 833

Montants non retraités par rapport aux états financiers au 31 décembre 2020 (cf. note 5.4). *

31/12/2021

31/12/2020 *

Impacts des conventions cadre de compensation et des accords similaires (a)

Impacts des conventions cadre de compensation et des accords similaires*

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Garanties données sous forme de Cash

Garanties données sous forme de Cash

Exposition nette

Exposition nette

(c)

(d)

(f)

(g) = (c) - (d)

(en millions d’euros)

(c)

(d)

(f)

(g) = (c) - (d)

Dérivés

52 163 94 447

35 681 93 110

8 899

7 582 1 337 8 919

50 423 104 410 154 833

35 430 104 277 139 707

10 805

4 188

5

1

0

132

Opérations de pension

TOTAL

146 610

128 791

8 899

10 806

4 320

Y compris les garanties données sous forme de titres. (a) Montants non retraités par rapport aux états financiers au 31 décembre 2020 (cf. note 5.4). *

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 7.4 Ce poste regroupe les instruments de dettes gérés suivant un modèle de gestion de collecte et de vente, et dont les flux de trésorerie respectent le caractèrebasique (cf. note 5.1.4) , comme par exemple : les instrumentsde dettes détenus dans le cadre de la réserve de liquidité, ainsi que les instruments de capitaux propres pour lesquels Natixis a opté de manière irrévocable pour un classement à la juste valeur par capitaux propres.

31/12/2021

31/12/2020

Instruments de dettes

Instruments de dettes

Actifs financiers non dépréciés (a)

Actifs financiers dépréciés (b)

Instruments de capitaux propres (c)

Actifs financiers non dépréciés (a)

Actifs financiers dépréciés (b)

Instruments de capitaux propres

Total

(en millions d’euros)

Total

7.4.1

7.4.1

7.4.2 1 022

7.4.1

7.4.1

7.4.2

Note annexe

Titres

11 101

12 122

12 550

644

13 194

Prêts ou créances TOTAL

11 101 13 194 Correspond aux actifs financiers non dépréciés dont les corrections de valeur sont évaluées sur la base des pertes de crédit attendues à 1 an (Statut 1) ou à maturité (Statut 2). (a) Les actifs financiers dépréciés (Statut 3) correspondent aux actifs pour lesquels a été identifié un événement de défaut tel que défini par l’article 178 du règlement européen (b) du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. Dont Coface pour 188,9 millions d’euros (cf. note 1.2). (c) 1 022 12 122 12 550 644

327

www.natixis.com

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021