DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.2.1

Actifs et passifs couverts en juste valeur

Couverture du risque de taux

Couverture du risque de taux

31/12/2021

31/12/2020

dont réévaluation de la composante couverte

dont réévaluation de la composante couverte

Composante couverte

Composante couverte

Valeur comptable

restant à étaler

Valeur comptable

restant à étaler

(en millions d’euros)

Actifs

17 194

71

0

19 014

396

2

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10 171 10 171

(37) (37)

10 570 10 570

185 185

Titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable Actifs financiers au coût amorti Prêts ou créances sur les établissements de crédit

7 023

108

0

8 444

211

2

5 364 1 660

99

0

6 547 1 897

169

2

Prêts ou créances sur la clientèle

9

42

Titres à revenu fixe Passifs

3 498 3 498 2 033

40 40 (3) (0)

3 623 3 623 2 244

106 106

Passifs financiers au coût amorti

Dettes envers les établissements de crédit

32 (1) 21 54

Dettes envers la clientèle

5

25

1 331

1

1 224

Dettes représentées par un titre

5

Dettes subordonnées

130

42

130

7.2.2

Actifs et passifs couverts en flux de trésorerie

31/12/2021

31/12/2020

Juste valeur du dérivé e couverture (a)

Juste valeur du dérivé de couverture (a)

Dont partie efficace

Dont partie inefficace

Dont partie efficace

Dont partie inefficace

(en millions d’euros)

33

30

3

(11)

(19)

8 0 8

Couverture de risque de taux Couverture de risque de change

(25)

(20)

(4) (1)

25 14

25

TOTAL

9

10

5

La juste valeur active et passive des dérivés de couverture est présentée en net. (a)

7.2.2.1

Couverture de flux de trésorerie – Analyse des autres éléments du résultat global

Reclas sement en résultat de part efficace

Élément couvert partiel lement ou totalement

Reclas sement en résultat de part efficace

Élément couvert partiel lement ou totalement

Variation de la part efficace

Variation de la part efficace

(en millions d’euros)

01/01/2020

éteint 31/12/2020

éteint 31/12/2021

Montant des OCI pour les opérations en CFH

(3) (3)

36 36

(32) (32)

7 7

5 5

(41) (41)

66 66

16 16

46 46

TOTAL

La composante couverte restant à étaler s’élève à 37 millionds’euros au 31 décembre 2021 et à 41 millions d’euros au 31 décembre 2020.

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