DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Ratio de financement stable net (EU LIQ2)
Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Pas d’échéance
6 mois à < 1 an
Valeur pondérée
(en devise)
< 6 mois
≥ 1 an
Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres
19 159 19 159
0 0 0
0 0 0
3 989 3 989
23 148 23 148
2 3 4 5 6 7 8 9
Fonds propres
Autres instruments de fonds propres Dépôts de la clientèle de détail
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
2 466
27
2 243
Dépôts stables
0
0
0
Dépôts moins stables Financement de gros : Dépôts opérationnels
2 466
27
2 243
221 443
27 974
95 317
126 137
5 823
0
0
357
Autres financements de gros Engagements interdépendants
215 620
27 974
95 317
125 780
10 11 12
0
0
0
0
Autres engagements :
2 184
199
2 609
2 708
Engagements dérivés affectant le NSFR
0
0
0
0
Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus.
13
0 0
2 184
199
2 609
2 708
14 Financement stable disponible total Éléments du financement stable requis 15
0
0
0
154 236
0
0
0
0
14 638
Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) Actifs grevés pour une échéance résiduelle d’un an ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle 2 pour le risque de crédit Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle 2 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en Bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan Prêts et titres performants :
EU-15a
0
0
0
0
0
16 17
0 0
325
0
0
163
149 507
13 006
99 631
112 794
18
0
30 404
697
1 823
2 495
19
0
98 069
7 009
27 233
39 117
20
0
13 864
4 705
37 662
41 558
21 22
0 0
107
38
1 738
1 810
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
24 25 26 27
0 0 0 0
7 170
596
32 914
29 623
Actifs interdépendants
0
0
0
0
Autres actifs :
28 104
1 159
8 211
16 699
Matières premières échangées physiquement
0
0
0
0
Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
28 29
0 0
4 943 2 767
0 0
0 0
4 202 2 767
Actifs dérivés affectant le NSFR
Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus
30 31 32
0 0 0 0 0
17 796
0
0
890
2 598
1 159
8 211
8 840 3 214
Éléments de hors bilan
94 515
0 0 0
0 0 0
33 Financement stable requis total 34 Ratio de financement stable net (en %)
0 0
147 513 104,6 %
230
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