DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Devise et unité (en millions d’euros)
Total valeur non pondérée (moyenne)
Total valeur pondérée (moyenne)
EU 1a Trimestre se terminant le (JJ Mois AAA)
31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes
EU 1b
12
12
12
12
12
12
12
12
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 1
Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)
58 285 60 431 64 128 66 962
Sorties de trésorerie
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont :
2 475
2 395
2 358
2 367
247
239
236
237
2 3 4 5 6 7 8 9
Dépôts stables
0
0
0
0
0
0
0
0
Dépôts moins stables
2 475
2 395
2 358
2 367
247
239
236
237
Financements de gros non garantis
57 261 57 023 58 624 60 311 41 660 42 345 44 321 45 940
3
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
5 788
4 788
4 691
4 906
1 447
1 197
1 173
1 227
43 199
45 337
47 732
49 353
31 940
34 250
36 947
38 662
Créances non garanties
8 274
6 899
6 201
6 052
8 274
6 899
6 201
6 052
Financements de gros garantis
23 214 24 912 25 995 26 350
10 Exigences complémentaires
55 503 56 256 56 435 57 586 19 559 20 247 20 416 20 845
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance
11
12 175
11 845
11 394
11 466
8 088
7 942
7 585
7 444
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13 Facilités de crédit et de liquidité 13 401 14 Autres obligations de financement contractuelles 21 925 20 738 22 280 23 589 20 389 19 282 20 994 22 514 15 Autres obligations de financement éventuel 32 288 30 984 34 400 37 603 2 040 2 115 2 366 2 573 16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 107 111 109 141 114 328 118 459 Entrées de trésorerie 43 328 44 412 45 041 46 120 11 472 12 305 12 830
Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)
73 349 74 382 74 831 76 329
7 070
6 951
6 812
6 262
17
Entrées provenant d’expositions pleinement performantes
18
16 552 15 764 16 247 17 314 15 447 14 569 14 937 15 913 31 555 32 745 34 455 35 230 28 267 29 329 30 674 31 306
19 Autres entrées de trésorerie
(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)
EU-19a
0
0
0
0
EU-19b
0
0
0
0
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE
121 456 122 891 125 533 128 873 50 784 50 848 52 424 53 480
EU-20 a Entrées de trésorerie entièrement exemptées
0
0
0
0
0
0
0
0
Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %
EU-20b
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-20c
116 842 118 028 120 823 125 010 56 563 56 639 58 031 58 724
Valeur ajustée totale EU-21 Coussin de liquidité
57 914 59 711 62 901 65 731 50 548 52 502 56 297 59 735 114,6 % 113,7 % 111,7 % 110,0 %
22 Total sorties de trésorerie nettes
23 Ratio de couverture des besoins de liquidité
229
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