DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes (EU MR2-A)

Exigences de fonds propres

(en millions d’euros)

RWEA

1 VaR (valeur la plus élevée entre a et b)

1 223

98 23 98

a)

VaR de la veille (VaR t-1)

b) Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)

2 SVaR (valeur la plus élevée entre a et b)

4 082

327

a)

Dernière mesure disponible de la SVaR (SVaR t-1)

62

b) Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (SVaRavg)

327

3 IRC (valeur la plus élevée entre a et b)

267

21 19 21

a) b)

Mesure IRC la plus récente

Mesure IRC moyenne sur 12 semaines

3

4 Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c) a) Mesure la plus récente du risque global b) Mesure moyenne sur 12 semaines du risque global c) Mesure du risque global – Plancher 5 Autres 6 TOTAL 31/12/2021

5 571

446

État des flux RWA relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (EU MR2-B)

Mesure du risque global

Total des RWEA

Total des exigences de fonds propres

(en millions d’euros)

SVaR

IRC

Autres

RWEA À LA FIN DE LA PRÉCÉDENTE PÉRIODE (30/06/2021)

1

927 739

2 927 2 153

402

4 256 2 891

340 231

1a Ajustement réglementaire

RWEA à la fin du précédent trimestre (fin de journée)

1b

188

774

402

1 364

109

98

(2)

(167)

(71)

(6)

2 Variations des niveaux de risque

3 Actualisations/modifications du modèle 4 Méthodologie et politiques 5 Acquisitions et cessions 6 Variations des taux de change 7 Autres RWEA à la fin de la période considérée (fin de journée) 8a

286 937

772

235

1 293 4 278

103 342

8b Ajustement réglementaire

3 310

32

RWEA À LA FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE (31/12/2021)

8

1 223

4 082

267

5 571

446

Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés dans le cadre du calcul des RWA réglementaires et les RWA calculés au dernier jour de la période ; V variations des niveaux de risque : évolutions liées aux caractéristiques de marché ; V actualisations/modifications du modèle : évolutions liées à des modifications significatives de modèle suite à une actualisation du périmètre de calcul, V de la méthodologie, des hypothèses ou de la calibration ; méthodologie et politiques : évolutions liées à des changements de réglementation ; V acquisitions et cessions : changements suite à l’achat ou à la cession de lignes métiers ; V variations des taux de change : évolutions du risque de change lié à la contre-valorisation de la VaR si celle-ci devait être exceptionnellement exprimée V dans une autre devise que l’euro, devise de calcul de la VaR.

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