DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risque de taux d’intérêt global 3.3.3.6 La mesure et le suivi du risque de taux d’intérêt sont présentédsans la partie [3.2.8 – Gestion du bilan].

Risque opérationnel 3.3.3.7 Le dispositif de gestion des risques opérationnels est présentdéans la partie [3.2.7 – Risques opérationnels].

Exigences de fonds propres pour risques opérationnels et montants d’exposition pondérés (EU OR1)

Indicateur pertinent

Exigences de fonds propres

Montant d’exposition au risque

Précédent exercice

Activités bancaires (en millions d’euros)

Exercice n-3 Exercice n-2

1 Activités bancaires en approche élémentaire (BIA) Activités bancaires en approche standard (TSA)/ en approche standard de remplacement (ASA) 2

7 815 7 815

6 211 6 211

8 710 8 710

1 111

13 882

3 En approche standard (TSA)

4 En approche standard de remplacement (ASA) 5 Activités bancaires en approche par mesure avancée (AMA)

Les informations à la fin de l’exercice utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres sont basées sur des estimations car à la date du calcul les comptes 2021 sont toujours en cours d’audit.

Actifs grevés et non grevés 3.3.4 Au 31 décembre 2021, le total des actifs du bilan et des garanties reçues grevés s’élève à 218 217 millionsd’euros. Il se répartit selon différents types et sources de charges : les opérationssur titres, comprenantnotamment les prêts de titres V et les mises en pension, pour un total de 202 341 millionsd’euros ; les créances grevées sécurisant les émissions des véhicules V covered bonds (Natixis Pfandbriefbank), pour un total de 1 458 millions d’euros ;

les créances grevées dans le cadre de dispositifs autres que les V pools d’actifs de véhicules covered bonds, pour un total de 228 millions d’euros ; les actifs grevés par le versement d’appels de marge sur les V positions dérivées, pour un total de 11 347 millions d’euros. Natixis considère les actifs suivants comme ne pouvant pas être grevés dans l’exercice normal de son activité : les prêts à vue, 16 % des actifs non grevés (58 milliards d’euros) ; V les dérivés, 15 % des actifs non grevés (55 milliards d’euros). V

Actifs grévés et actifs non grevés (EU AE1)

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés

dont EHQLA et HQLA théori quement éligibles

dont EHQLA et HQLA théori quement éligibles

dont EHQLA et HQLA

dont EHQLA et HQLA

Actifs de l’établissement publiant les informations

73 807 43 514 34 647 24 769

346 360

8 294 3 554 4 521

010

030 Instruments de capitaux propres

7 707 9 114

040 Titres de créance

24 247 19 085 24 247 19 085

9 114

4 521

050 dont : obligations garanties

175 160

102

175 160

102

406 225

312

406 225

312

060 dont : titrisations

0

0

0

070 dont : émis par des administrations publiques 080 dont : émis par des sociétés financières 090 dont : émis par des sociétés non financières

13 064 12 834 13 064 12 834

2 469 6 096

2 469

2 469 6 096

2 469

9 836 1 486

5 998

9 836 1 486

5 998

694 219

694 219

200

200

673

673

120 Autres actifs

13 104

0

328 982

0

226

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