DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risque de marché 3.3.3.5 A – Méthodologie de mesure des risques de marché Les méthodologies de mesure des risques de marché sont décritedsans la partie 3.2.6. « Risques de marché ».

B – Informations quantitatives détaillées Risque de marché selon l’approche standard (EU MR1)

(en millions d’euros)

RWEA

Produits fermes 1 Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) 2 Risque sur actions (général et spécifique)

1 938

433

3 Risque de change

2 900 1 666

4 Risque sur matières premières

Options 5 Méthode simplifiée 6 Méthode delta-plus 7 Méthode par scénarios

114 257 464

8 Titrisation (risque spécifique)

9 TOTAL

7 772

VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire (EU MR3)

(en millions d’euros)

Exercice 2021

VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

34,7 17,5

Valeur moyenne Valeur minimale

8,7

Valeur en fin de période

20,5

VaR stressée (10 jours, 99 %) Valeur maximale

77,0 53,6 37,3 57,2 36,6 18,4 12,3 13,4

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

Incremental Risk Charge (99,9 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en &fin de période

Backtesting sur le périmètre réglementaire (MR4)

Les informations concernant le backtesting sont présentées dans lpaartie 3.2.5 « Gestion des risques – Risques de marché ».

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