DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Positions de retitrisation avant et après substitution (NX34)

Note du garant (en millions d’euros) Sous-total Non garanti TOTAL 31/12/2021 Total 31/12/2020

Exposition

Protection

EAD

D – Exigences de fonds propres Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor (EU SEC3)

3

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SEC ERBA

Ap proche par Défaut

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SECE RBA

Ap proche par Défaut

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SEC ERBA

Ap proche par Défaut

> 100 % à 1250 %

Ap proche SEC-SA

Ap proche SEC-SA

Ap proche SEC-SA

> 50 % à 100 %

= 1250 %

> 20 % à 50 %

(en millions d’euros)

< = 20 %

1 1 1

23 23 23

26 2 321 275 9 575 26 184 275 9 575 26 184 275 9 575

24 387 108 1 323 303

31

9 106 9 106 9 106

24 24 24

TOTAL DES EXPOSITIONS 11 502 643

Opérations classiques

9 840 167 9 840 167 1 953 110

24 24

38 108 1 323 303 38 108 1 323 303

3 3

Titrisation

Sous-jacent de détail

2 063

338

27

Dont STS Clientèle de gros

7 887

57

1

23

26 184 275 7 512

24

38 108 984 303

3

9

79

24

Dont STS

942

942

92

7

Retitrisation Opérations synthétiques 1 662 475

0 2 137 0 2 137

0 349 0 349

0 0

28 28

0 0

Titrisation

1 662 475

Sous-jacent de détail Clientèle de gros

1 662 475

0 2 137

0 349

0

28

0

Retitrisation

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant en tant qu’investisseur (SEC4)

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SEC ERBA

Ap proche par Défaut

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SEC ERBA

Ap proche par Défaut

Ap proche SEC IRBA

Ap proche SEC ERBA

Ap proche par Défaut

> 100 % à 1250 %

Ap proche SEC-SA

Ap proche SEC-SA

Ap proche SEC-SA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

= 1250 %

(en millions d’euros)

< = 20 %

0 0 0

70 70 70 70

30 30 30 11

3 3 3 1

159 1 641 159 1 552 159 1 552 122 755

3 3 3 1

105 270 105 257 105 257 65 137

33 33 32 16

8 8 8 5

22 21 21 11

3 3 3 1

TOTAL DES EXPOSITIONS 1 699

Opérations classiques

1 611 1 611

Titrisation

Sous-jacent de détail

796

Dont STS

1

1

0

0

Clientèle de gros

815

0

0

19

1

37 797

1

40 120

15

3

10

1

Dont STS Retitrisation

0

0

1

0

Opérations synthétiques

88 88 88

88 88 88

13 13 13

1 1 1

Titrisation

Sous-jacent de détail

Clientèle de gros Retitrisation

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