DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Montant d’expo sition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’expo sition pondéré

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (en %)

Correc tions de valeur et provisions

A-IRB (en millions d’euros) Établis sements

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Montant des pertes anticipées

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50 5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 2,50 à < 5,00

Expositions au bilan

4 987 4 987

1 086 1 086

0,59 % 5 524 0,59 % 5 524

0,04 % 0,04 %

230 40,20 % 230 40,20 %

1 1

625 11,31 % 625 11,31 %

1 1

(0) (0)

140 149

28

0,20 % 0,42 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

183 260 386 676 385 292

0,16 % 0,30 % 0,24 % 0,44 % 0,11 % 0,88 %

38 35,80 % 42 51,08 % 27 39,55 % 52 30,60 % 29 34,61 % 23 25,30 %

1 1 2 1 1 1

53 29,12 % 147 56,72 % 179 46,40 % 244 36,06 % 82 21,26 % 162 55,60 %

0 0 1 1 0 1

(0) (0) (0) (1) (0) (1)

165 285 666

82 19

5

61

14

605

3

30 25

262 224

0,20 % 0,20 %

327 291

0,92 % 0,78 %

68 39,88 % 57 39,83 %

2 2

300 91,82 % 246 84,55 %

3 2

(3) (2)

5

38

0,20 %

36

2,04 %

11 40,25 %

3

54 150,23 %

1

(1)

0

8

0,28 %

1 44,35 %

1

2 30,13 %

0

(0)

0

8

0,28 %

1 44,35 %

1

2 30,13 %

0

(0)

18

0

0,20 %

50 36,18 %

5 39,70 % 463 39,55 %

2 1 4 4 1 1 3 2 2 4

4

7,15 %

18 24

(18) (22)

5 426

2 492

0,38 % 7 414

0,38 % 0,06 % 0,06 % 0,15 % 0,19 % 0,39 % 0,59 % 1,30 % 1,24 % 2,19 %

1 555 20,97 %

Entre prises – PME

5 5 0 0

32 32

0,32 % 0,32 %

15 15

16 15

7,27 % 7,27 %

1 1

3,84 % 3,84 %

0 0 0 0 0 1 2 2 0

(0) (0)

0 0

1 43,76 % 15 43,76 % 26 44,09 % 56 32,31 % 122 37,88 % 117 39,85 %

0 14,24 % 0 24,96 % 29 40,47 % 129 42,91 % 363 68,93 % 356 72,20 % 7 21,83 %

7

0,20 % 0,99 % 0,93 % 0,89 % 0,89 % 1,00 %

(0) (0) (0) (2) (2) (0)

38

34

72

147 449 413

181 157 153

300 527 493

36

5

34

5

9,53 %

2,50 à < 10,00

268 247

140 135

0,89 % 0,90 %

286 274

3,42 % 3,31 %

218 41,94 % 192 41,92 %

2 2

280 97,82 % 267 97,52 %

4 4

(4) (4)

2,50 à < 5,00

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

21

4

0,81 %

12

5,95 %

26 42,40 %

2

12 104,83 %

0

(0)

1

8

0,22 %

2 11,73 %

49 43,76 %

1

3 154,44 %

0

(0)

1

7

0,22 %

2 11,73 %

47 43,76 %

1

3 154,44 %

0

(0)

0

1

0,20 %

0 30,95 %

2 43,76 %

0 199,69 %

0

100,00 (défaut)

21

7

0,31 %

17 100,00 %

46 41,54 % 548 37,52 %

3 2

16 98,55 % 821 67,37 %

9

(9)

Sous-total

929

566

0,85 % 1 218

2,92 %

16

(15)

195

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