DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne (CR8)

Montant d’exposition pondéré

(en millions d’euros)

40 438

1 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE (30/06/2021)

2 Taille de l’actif (+/-) 3 Qualité de l’actif (+/-)

40

(215)

4 Mises à jour des modèles (+/-) 5 Méthodologie et politiques (+/-) 6 Acquisitions et cessions (+/-) 7 Variations des taux de change (+/-)

122

8 Autres (+/-)

(1 635) 38 750

9 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION (31/12/2021)

(1 139) millions d’euros d’effets pour garanties inclus dans Autres.

IRB – notation interne – exposition au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (CR6)

Montant d’expo sition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’expo sition pondéré

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (en %)

Correc tions de valeur et provisions

A-IRB (en millions d’euros) Adminis trations centrales ou banques centrales

Montant des pertes anticipées

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50

Expositions au bilan

53 221 53 221

1 144 1 144

0,95 % 54 449 0,95 % 54 449

56 56

8,82 % 8,82 %

74 74

0,14 % 0,14 %

0 0

(0) (0)

81 31

141 339 384

0,07 % 0,01 %

4 18,04 % 2 11,97 %

2 4 4 2 2 2

10 11

7,06 % 3,23 % 1,48 % 1,11 %

0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

197

1,00 %

8,65 % 8,77 % 7,22 % 9,92 %

6

1 868

0,01 %

21

797

1 071

0,02 %

21

1,93 %

0

2,50 à < 10,00

279 279

168 168

1,00 % 1 144

0,13 % 0,21 %

10 10,92 % 10 10,28 %

3 3

84

7,38 %

1 1

(1) (1)

2,50 à < 5,00

1,00 %

698

72 10,27 %

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

446

11,93 %

4

13

2,84 %

0

(0)

45

4

1,00 %

72

2,81 %

10 16,63 %

4

27 37,87 %

1

(2)

19

7,10 %

3

(0)

45

4

1,00 %

49

4,13 %

10 21,13 %

4

27 55,75 %

1

(2)

4

7,10 %

3

100,00 (défaut)

66

401 12,60 %

7 21,29 %

3 0

5

1,22 % 0,40 %

51 53

(51) (55)

Sous-total

53 723

1 513

0,96 % 58 797

0,09 %

89

8,99 %

237

194

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