DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Montant d’expo sition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’expo sition pondéré

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (en %)

Correc tions de valeur et provisions

A-IRB (en millions d’euros)

Montant des pertes anticipées

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50 5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 2,50 à < 5,00

Expositions au bilan

1 118 1 118

653 653

1,00 % 1 664 1,00 % 1 664

0,06 % 0,06 %

54 10,98 % 54 10,98 %

4 4

132 132

7,93 % 7,93 %

0 0

(0) (0)

Entre prises – finan cement spécialisé

844

857

0,99 % 1 385 0,89 % 2 506 0,81 % 3 663 0,82 % 6 927 0,81 % 5 109 0,87 % 1 818

0,16 % 0,30 % 0,52 % 1,28 % 1,02 % 2,00 %

50

7,71 %

3 3 4 3 3 4

119

8,59 %

0 1 2

(0) (1) (2)

1 747 3 080 6 233 4 102 2 130

1 754 2 784 4 425 3 803

121 11,14 % 220 11,83 % 314 14,17 % 236 13,33 % 78 16,53 %

419 16,71 % 760 20,76 % 2 486 35,89 % 1 556 30,46 % 930 51,16 %

13

(32) (14) (18)

7 6

622

1 608 1 017

506 352

0,99 % 1 323

4,07 % 2,94 %

121 15,00 % 73 16,54 %

3 3

645 48,72 % 383 48,81 %

8 4

(36) (14)

0,99 %

785

591

154

1,00 %

538

5,71 %

48 12,76 %

3

261 48,59 %

4

(22)

841

10

0,78 %

692 100,00 %

38 52,68 % 918 14,02 % 505 36,69 % 496 36,70 % 9 33,15 % 214 28,92 % 219 33,76 % 228 31,28 % 436 32,07 % 331 31,59 % 105 33,60 %

2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

325 46,94 % 4 886 26,90 % 3 636 15,78 % 3 614 15,75 % 21 23,42 % 1 929 25,02 % 3 276 34,00 % 4 378 46,12 % 7 717 62,84 % 5 561 59,55 % 2 157 73,27 %

102 126

(102) (172)

15 471 11 459 11 415

10 990 20 574 20 493

0,86 % 18 160 0,70 % 23 035 0,71 % 22 945 0,69 % 7 711 0,60 % 9 636 0,55 % 9 493 0,61 % 12 281 0,59 % 9 338 0,70 % 2 944 0,65 % 90

4,76 % 0,05 % 0,05 % 0,13 % 0,16 % 0,25 % 0,49 % 1,13 % 0,94 % 1,72 %

Entre prises – Autres

5 4 0 3 8

(5) (5) (0) (2) (5) (6)

45

82

4 284 5 852 5 192 8 732 6 202 2 530

8 778 8 712 9 843 9 532 7 641 1 891

15 46 29 18

(46) (25) (21)

2,50 à < 10,00

4 160 2 678

4 903 3 790

0,66 % 6 486 0,63 % 4 651

3,66 % 2,92 %

672 30,90 % 534 31,22 %

2 2

5 858 90,32 % 3 913 84,14 %

75 43

(85) (51)

2,50 à < 5,00

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

1 482

1 113

0,77 % 1 835

5,54 %

138 30,08 %

3

1 945 106,00 %

32

(34)

284

272

0,68 %

409 10,77 %

307 29,86 %

2

500 122,35 %

13

(6)

261

265

0,68 %

387

9,94 %

297 29,77 %

2

462 119,26 %

12

(5)

16

3

1,00 %

18 24,77 %

1 30,99 %

2

32 176,19 %

1

(0)

8

4

0,20 %

3 30,95 %

9 34,37 %

1

6 190,22 %

0

(1)

100,00 (défaut)

2 561

698

0,53 % 2 678 94,20 %

159 42,06 %

3 2

2 796 104,42 % 1 313

(1 313)

Sous-total

42 524

63 312

0,64 % 71 729

4,23 % 2 740 33,59 %

30 090 41,95 % 1 479 (1 469)

196

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