DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’établissent à 12,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021, en augmentation de + 0,4 milliard d’euros sur l’exercice. Cette hausse provient principalement des évolutions suivantes : bénéfice de l’exercice pour + 1,4 milliard d’euros ; V variation des autres éléments du résultat global (gains et pertes V recyclables et non recyclables directement constatés en capitaux propres dont un effet de change lié à l’évolution de la parité euro/dollar de + 0,3 milliard d’euros) pour + 0,5 milliard d’euros ; réévaluation des engagements de rachat des intérêts de certains V minoritaires pour - 0,1 milliard d’euros ; des coupons versés sur les titres supersubordonnéscomptabilisés V en déduction des capitaux propres pour - 0,1 milliard d’euros ; déductions prudentielles relatives aux écarts d’acquisition et V immobilisations incorporelles pour - 0,1 milliard d’euros et à la hausse de l’ajustement au titre de Prudent Valuation pour –0,2 milliard d’euros ;

projet de versement d’un dividende de 25 centimes par action soit V - 0,8 milliard d’euros ; autres déductions pour - 0,2 milliard d’euros. V Les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentent de + 0,1 milliard d’euros à 2,1 milliards d’euros sous l’effet du change principalement et du renouvellement des ressources dans le cadre de la recherche d’une optimisation des coûts de financement. Les fonds propres de catégorie 2 s’élèvent à + 2,9 milliards d’euros, la décote des émissions sur la période s’élevant à - 0,1 milliard d’euros. Une nouvelle ressource de + 0,9 milliard d’euros est intervenue au 4 e trimestre en remplacement d’un titre de + 0,5 milliard d’euros arrivé à échéance (donc totalement amorti) le 15 décembre 2021. D’autres opérations d’optimisation et de rajeunissement des ressources ont été réalisées sur l’exercice mais sans incidence sur le stock final. Les risques pondérés, à 108,3 milliards d’euros, sont en hausse de + 3,3 milliards d’euros au cours de l’exercice 2021.

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Risques pondérés (NX07)

Risque de crédit

Risques de marché

Risque opérationnel

(en milliards d’euros)

CVA

Total RWA

31/12/2020

76,6

2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

13,1

13,0

105,0

Évolution des taux de change

1,3 6,9

0,0 1,8

0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

1,3 9,6

Évolution de l’activité

Évolution des paramètres de risque Acquisitions et cessions de participations

(0,8) (1,3) (4,0) 78,7

(1,6)

(2,4) (1,3) (4,0)

0,0 0,0

Effet des garanties

31/12/2021

13,4

13,9

108,3

un effet garanties de - 4 milliards d’euros notamment lié à la mise V en place de garanties. La légère hausse du risque CVA de + 0,02 milliardd’euros s’explique principalement par l’évolution des expositions. La hausse des risques de marché de + 0,3 milliard d’euros, essentiellement du fait de la normalisationdes conditionsde marché post-crise sanitaire en partie compensée par une évolution de l’activité. Le risque opérationnel est en hausse de + 0,9 milliard d’euros suite à la progression des revenus des métiers.

L’évolution du risque de crédit de + 2,1 milliards d’euros en 2021 résulte principalement des facteurs suivants : la hausse des encours (+ 6,9 milliards d’euros), principalement V concentrée sur les métiers de la Banque de grande clientèle ; l’effet des facteurs de risques (- 0,8 milliard d’euros) ; V l’effet de l’appréciation du dollar par à l’euro (+ 1,3 milliard V d’euros) ; la cession de la participation à hauteur de 29,5 % dans Coface à V Arch Capital pour - 1,3 milliard d’euros ;

RWA en Bâle 3 par principal métier Natixis (NX02)

RWA Bâle 3 au 31/12/2021

Crédit (a)

Marché (b)

Total

Opérationnel

Pôle (en millions d’euros)

71 862 14 593

52 529

12 644

6 689 4 438

Banque de grande clientèle (c) Gestion d’actifs et de fortune

9 974 9 496

181

Assurance Paiement

9 496 1 236

350

886

Hors pôles métiers

10 597

5 905

2 824

1 868

Coface

472

472

TOTAL 31/12/2021 TOTAL 31/12/2020

108 257 104 985

78 727 76 585

15 648 15 412

13 882 12 988

Y compris le risque de contrepartie. (a) Dont 9 millions d’euros de risque de règlement livraison et 2 296 millions d’euros au titre du RWA CVA. (b) Y compris Trésorerie et Collateral Management. (c)

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