DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques
31/12/2020
JJ et à vue
Moins de 1 mois
de 1 à 3 mois
de 3 à 6 mois
de 6 mois à 1 an
de 1 an à 2 ans
de 2 ans à 5 ans
Plus de 5 ans
Non déterminé
(en milliards d’euros)
Total
0,0
0,0
Banques Centrales
Passifs financiers détenus à des fins de transaction – hors dérivés de transaction
131,8
4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81,0 80,6
8,9 7,9 0,0 0,3 6,0 0,0 0,0 2,5 0,0
2,4 1,3 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,4 0,0
4,0 0,9 0,0 -0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0
2,0 0,2 0,0 -0,0 4,4 0,0 0,0 4,4 0,0
4,3 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0
4,2 0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,4 0,0
20,6
Dont Pensions livrées
95,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dettes garanties
0,0 0,3
0,0 0,0
Dettes non garanties
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
27,9
1,1 0,0 0,0 1,0 0,0
Dont Pensions livrées
0,0 0,1
Dettes garanties
Dettes non garanties
23,9 49,9
Instruments dérivés de trading
49,9
Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit Dont Pensions livrées
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
84,7
12,8
3,7 4,5 2,9 0,0
17,5
10,1
14,1
7,9 0,9 0,2 0,0
17,4
1,1 0,0 1,1 0,0
0,1 0,0 1,3 0,0
9,1
0,0
1,2 2,2 0,0
1,4 0,8 0,0
1,0 0,9 0,0
0,0 0,2 0,0
Dettes envers la clientèle Dont Pensions livrées Dettes représentées par un titre
30,2
20,7
0,0
0,0
35,7
0,0 0,0
6,6 0,0
11,8
6,6 0,0
8,0 0,1
0,7 0,3
0,6 0,5
1,4 0,3
0,0 0,0
1,3
0,0
Dont covered bonds
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
0,2 4,1
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,9
0,0 0,6
0,0 1,1
0,0 1,0
0,0 0,2 9,7
0,2 0,3
Dettes subordonnées
TOTAL
365,1
37,8
95,3
46,3
23,2
31,2
16,3
32,2
73,0
Les données communiquées dans le tableau ci-dessus sont hors activités d’Assurances.
Risques de non-conformité 3.2.9 Pour une définition du risque de non-conformité, se reporter làa section 3.2.3.6 Typologie des risques.
non-conformité. Il comprend notamment la conformité des produits ou services fournis, l’intégrité des marchés, la sécurité financière, la lutte contre la fraude, la supervision du risque informatique et le traitement des données personnelles. Dans ce cadre, la direction de la Compliance participe à la mise en place de normes, politiques et procédures et délivre des avis, notamment pour l’encadrement de nouvelles activités, de nouveaux produits ou de nouvelles organisations en s’assurant de leur conformité aux textes applicables. La filière compliance assure également une veille réglementaire et réalise des actions de formation et de sensibilisation sur les nombreuses évolutions réglementaires notamment concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’évasion fiscale, la sécurité de l’information. La filière compliance coordonne le dispositif des contrôles permanentsde premier niveau sur les risques de non-conformité.En outre, elle établit et met en œuvre un dispositif de contrôle permanent de niveau 2, permettant de s’assurer de l’application des procédures au sein des métiers et de la maîtrise des risques de non-conformité, dans le cadre d’une approche par les risques (cf. 3.2.1 Organisation du dispositif de contrôle interne de Natixis) . À cet effet, la Compliancemaintient une cartographie des risques de non-conformité. Elle s’assure enfin de la correction des dysfonctionnements constatés par les métiers concernés.
Organisation de la Compliance 3.2.9.1 La direction de la Compliance est responsable de la maîtrise du risque de non-conformité,de la coordinationdu dispositif de contrôle permanent de premier niveau et est chargée d’assurer la réalisation de contrôles de second niveau. Elle intègre également la supervision du risque informatique et la continuité d’activité (Global Technology Risks Management – G-TRM), ainsi que la protection des données personnelles. Son périmètre d’action couvre Natixis, ses filiales et succursales, en France et à l’international, grâce à une organisation en filière. Les missions La filière Compliance conseille et assiste l’ensemble des collaborateurs de Natixis pour prévenir d’éventuels risques de non-conformité dans l’exercice de leurs différents métiers. Elle se positionne comme un acteur clé de la mise en œuvre opérationnelle des principes énoncés dans le Code de conduite de Natixis (www.natixis.com/natixis/fr/gouvernance) , lesquels sont déclinés, pour ce qui concerne la Conformité, dans les politiques et procédures de conformité de Natixis. Le champ d’action de la filière compliance couvre les risques non-financiers et particulièrement les dispositions législatives et réglementaires propres aux activités bancaires et financières, ainsi que les normes professionnelles visant à prévenir tout risque de
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