DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Compte tenu de sa nature, le risque de taux d’intérêt global demeure un risque marginal pour Natixis et n’appelle pas de remarque particulière. Les scénariosde chocs réglementairesdéfinis par l’AutoritéBancaire Européenne (déplacement parallèle vers le haut de + 200 bp, déplacement parallèle vers le bas de - 200 bp, pentification, aplatissement, hausse et baisse des taux courts avec le floor progressif) montrent une variation de la valeur économique du

portefeuille bancaire de - 101 millions d’euros (avec la règle de compensationinterdevisesde l’EBA) pour le scénariode pentification au 31 décembre 2021. La sensibilitéde la marge nette d’intérêt de Natixis aux variationsdes taux d’intérêt dans divers scénarios de stress sur l’année 2021, est relativement faible. En cas de hausse parallèle des courbes de taux de + 200 points de base, la sensibilité est positive et représente moins de 1 % du CET1.

Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle 3.2.8.5 (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titrde’IFRS 7)

Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle

3

31/12/2021

de 6 mois à 1 an

JJ et à vue

Moins de 1 mois

de 1 à 3 mois

de 3 à 6 mois

de 1 an à 2 ans

de 2 ans à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total

(en milliards d’euros)

Banques Centrales

0,0

0,0

Passifs financiers détenus à des fins de transaction – hors dérivés de transaction

126,1

17,0 17,0

51,8 51,2

17,4 17,4

2,9 1,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 9,4 1,2 1,1 0,0 9,7 0,0 0,0

4,8 0,3 0,0 -0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0

1,6 0,0 0,0 -0,0 5,0 0,0 0,0 4,9 0,0

2,5 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 0,0

3,5 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,4 0,0

24,6

Dont Pensions livrées

87,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dettes garanties

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Dettes non garanties

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

25,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,1 0,0 0,0 1,0 0,0

1,8 0,0 0,0 1,8 0,0

Dont Pensions livrées

0,0 0,0

Dettes garanties

Dettes non garanties

24,9 51,9

Instruments dérivés de trading

51,9

Instruments dérivés de couverture

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

Dettes envers les établissements de crédit Dont Pensions livrées Dettes envers la clientèle Dont Pensions livrées Dettes représentées par un titre

136,3

9,4 0,0

20,8

6,2 1,7 3,6 0,2

13,9

62,9

12,3

1,4

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

6,0

3,1 5,9 0,0 5,9 0,0

0,0 0,9 0,0 8,7 0,0

0,0 0,1 0,0 0,3 0,3

0,0 0,3 0,0 0,8 0,5

-0,0

35,4

20,7

1,4 0,0 1,0 0,3

0,8

0,6 0,0 0,0

38,8

12,4

1,4

0,3

Dont covered bonds

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

0,1 4,4

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 1,1

0,0 0,4

0,0 1,4

0,0 1,4

0,1 0,1

Dettes subordonnées

TOTAL

418,6

47,0

85,5

41,4

25,5

32,6

70,3

26,6

11,3

78,3

Les données communiquées dans le tableau ci-dessus sont hors activités d’Assurances.

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