DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Eu égard à l’organisation du Groupe BPCE et compte tenu de la responsabilité de son organe central, ce plan est unique, couvre l’ensemble du Groupe BPCE et de ses affiliés et est placé sous la responsabilité du département résolution de BPCE. Le CFP Groupe se décline en sous-CFP sur par bassin pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle. Celui de Natixis, placé également sous la responsabilité de la fonction résolutionau sein de la division finance de Natixis, se décline ainsi lui-même en sous-CFP par plateformes géographiques. Le départementRésolutiondu Groupe procède à des tests réguliers afin de s’assurer de son opérationnalité, identifier d’éventuelspoints de faiblesse et proposer des axes d’amélioration.Natixis participe à ces exercices au même titre que les autres affilés du Groupe. Principes et structure de refinancement (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Stratégie de refinancement Comme rappelé dans la section « Objectifs et politique » du même chapitre, la stratégie de refinancement est unique, définie et supervisée par le comité GAP stratégiqueGroupe. Natixis participeà l’exécution de cette stratégie au travers du pool commun de refinancement BPCE/Natixis placé sous l’égide de la direction de la Gestion financière de BPCE.

Plan de continuité d’activité en cas de stress de liquidité (Contingency Funding Plan) (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Le plan de continuité d’activité en cas de crise de liquidité appelé « ContingencyFundingPlan » (CFP) désigne le corpus documentaire décrivant la gouvernance, l’organisation, les stratégies et les leviers d’action à engager en cas de survenance d’une crise de liquidité pour préserver la liquidité du Groupe et assurer la continuité de ses activités. Il se compose : d’un dispositif de suivi permanent fondé sur la publication V quotidienne d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (les « Early Warning Indicators ») auxquels sont associés des seuils d’alerte pour faciliter le processus de décision et d’escalade quant à l’activation ou la désactivation du CFP ; d’une description de l’organisation et la gouvernance à mettre en V œuvre en cas d’activation ; d’une description des stratégies et des leviers d’actions à V exécuter ; d’une quantification des leviers d’actions à exécuter pour libérer V de la liquidité.

3

Structure du refinancement pour l’année 2021

Par grande famille de contreparties

Par devise

4 % 3 %

5 % 4 %

4 % 2 %

4 % 4 %

3 % 2 %

4 % 2 %

5 % 2 %

4 % 3 %

4 % 3 %

3 % 2 %

3 % 2 %

4 % 2 %

10 % 9 % 7 %

9 % 4 % 6 % 16 %

4 % 2 %

9 % 5 % 7 %

9 % 5 % 7 %

9 % 4 % 7 %

9 % 6 % 8 %

9 % 6 % 8 %

9 % 6 % 8 %

12 % 8 % 9 %

12 % 6 % 9 %

11 % 9 % 9 %

11 % 8 % 9 %

12 % 6 % 9 %

33 %

29 %

33 %

29 %

32 %

35 %

31 %

38 %

42 %

17 %

36 %

18 %

45 %

40 %

19 %

16 %

17 %

16 %

42 %

20 %

19 %

16 %

18 %

17 %

18 %

66 %

41 %

50 %

53 %

50 %

51 %

52 %

43 %

41 %

56 %

63 %

63 %

42 %

41 %

51 %

41 %

61 %

56 %

62 %

53 %

59 %

60 %

54 %

52 %

51 %

49 %

1 % 7 % 6 %

1 % 5 % 7 %

1 % 6 % 6 %

1 % 5 % 6 %

1 % 4 % 7 %

1 % 5 % 6 %

1 % 4 % 5 %

1 % 5 % 4 %

1 % 5 % 4 %

1 % 4 % 5 %

1 % 4 % 5 %

1 % 5 % 4 %

1 % 4 % 4 %

juil-21

juil-21

oct-21

oct-21

avr-21

avr-21

déc-21

déc-21

juin-21

juin-21

nov-21

nov-21

mai-21

mai-21

déc-20

déc-20

févr-21

févr-21

sept-21

sept-21

janv-21

janv-21

août-21

août-21

mars-21

mars-21

Autres clients Banques Centrales États et assimilés

Groupe BPCE Clients financiers

Gestionnaires d’actifs Clients non financiers

EUR USD

GBP Autres devises

Banques

Par maturité

Par plateforme

6 % 14 %

3 % 11 %

6 % 13 %

7 % 16 %

7 % 17 %

6 % 14 %

6 %

5 % 13 %

5 % 12 %

4 % 10 %

7 %

5 % 14 %

5 % 12 %

9 % 10 %

10 % 11 %

12 %

10 %

11 % 10 %

11 % 10 %

10 % 11 %

11 %

14 %

14 %

15 %

17 %

23 %

18 %

18 %

10 %

14 %

11 %

13 %

14 %

12 %

13 %

11 %

54 %

52 %

52 %

37 %

51 %

38 %

51 %

51 %

51 %

37 %

37 %

37 %

34 %

86 %

86 %

83 %

81 %

82 %

82 %

80 %

81 %

78 %

80 %

77 %

75 %

75 %

38 %

35 %

36 %

35 %

33 %

31 %

28 %

28 %

28 %

27 %

27 %

27 %

26 %

juil-21

juil-21

oct-21

oct-21

avr-21

avr-21

déc-21

déc-21

juin-21

juin-21

nov-21

nov-21

mai-21

mai-21

déc-20

déc-20

févr-21

févr-21

sept-21

sept-21

janv-21

janv-21

août-21

août-21

mars-21

mars-21

Au-delà de douze mois Entre deux et douze mois

Jusqu’à un mois Sans Maturité

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