DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Données quantitatives de mesure des risques de marché 3.2.6.4 (Données certifiées par les commissaires aux comptes au tditr’IeFRS 7)

Évolution de la VaR sur le périmètre de Natixis Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 6,5 millionsd’euros, avec un minimumconstaté de 3,9 millions d’euros le 3 septembre 2021, un maximum de 14,1 millions d’euros le 29 janvier 2021 et une valeur de 6,3 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Le graphique ci-dessous présente l’historique de VaR sur les portefeuilles de négociation entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour le périmètre global.

VaR globale Natixis – Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

(en M€)

15

12

9

6

3 31/12/20 31/01/21 28/02/21 31/03/21 30/04/21 31/05/21 30/06/21 31/07/21 31/08/21 30/09/21 31/10/21 30/11/21 31/12/21 VaR NATIXIS Négociation

Ventilation de la VaR globale négociation par périmètre

(Données certifiées par les commissaires aux comptes au titrde’IFRS 7) Le tableau suivant présente les principaux chiffres de VaR –(VaR 99 %, 1 jour) :

(en millions d’euros)

VaR au 31/12/2021

Périmètre Natixis négociation

Natixis

6,3

dont :

6

Global Markets

Equity Markets Commodities Fixed-Income

3,5 0,9 3,3 4,6 0,9

Global Securities Financing

Autres activités gérées en extinction

Au 31 décembre 2021, la VaR par activité est à un niveau moins élevé en comparaison avec l’année précédente (6,3 millions d’euros contre 9,3 millions au 31 décembre 2020). Cette baisse est essentiellement liée à un retour à la normale des marchés suite à la crise sanitaire de COVID-19 qui avait entraîné une hausse des chocs utilisés danlse cadre du calcul de VaR l’année précédente.

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