CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021
COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE ET D’ INVESTISSEMENTS NETS À L’ÉTRANGER INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2021
Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période)
Valeur comptable
Montant notionnel
Actif
Passif
(en milliers d'euros)
Couverture de flux de trésorerie
Marchés organisés
Taux d'intérêt
Instruments fermes
Instruments conditionnels
Change
Instruments fermes
Instruments conditionnels
Autres
82
547
-76
445 825
Marchés de gré à gré
-
-
-
413
Taux d'intérêt
Instruments fermes
413
Instruments conditionnels
82
547
-76
445 412
Change
82
547
-76
445 412
Instruments fermes
Instruments conditionnels
Autres
82
547
-76
445 825
Total des micro-couvertures de flux de trésorerie
Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie
2 491
1 507
-3 735
139 380
2 491
1 507
-3 735
139 380
2 573
2 054
-3 811
585 205
Total de la couverture de flux de trésorerie
Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger
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