CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE ET D’ INVESTISSEMENTS NETS À L’ÉTRANGER INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2021

Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période)

Valeur comptable

Montant notionnel

Actif

Passif

(en milliers d'euros)

Couverture de flux de trésorerie

Marchés organisés

Taux d'intérêt

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Change

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

82

547

-76

445 825

Marchés de gré à gré

-

-

-

413

Taux d'intérêt

Instruments fermes

413

Instruments conditionnels

82

547

-76

445 412

Change

82

547

-76

445 412

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

82

547

-76

445 825

Total des micro-couvertures de flux de trésorerie

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie

2 491

1 507

-3 735

139 380

2 491

1 507

-3 735

139 380

2 573

2 054

-3 811

585 205

Total de la couverture de flux de trésorerie

Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger

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