CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2020

Valeur comptable

Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période)

Montant notionnel

Actif

Passif

(en milliers d'euros)

Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré

121

531

141

731 750

563

Taux d'intérêt

Instruments fermes Instruments conditionnels

563

121 121

531 531

141 141

731 187 731 187

Change

Instruments fermes

Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie

121

531

141

731 750

5 180

-2

5 180 5 301

-2

531

139

731 750

Total de la couverture de flux de trésorerie

Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres » à l’exception de la part inefficace de la relation de couverture qui est comptabilisée au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat.

IMPACTS DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE AU 31/12/2021 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables

Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période

Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période

Montant de la part

inefficace de la couverture

(en milliers d'euros)

Couverture de flux de trésorerie

-3735

Taux d'intérêt

-76

Change

Autres Total de la couverture de flux de trésorerie

-3811

Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Total de la couverture de flux de trésorerie et d'investissement net dans une activité à l'étranger

-3811

121