CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Macro-couvertures au 31/12/2021

Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler sur couvertures ayant cessé

Valeur comptable

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti

5 929 5 929

-

Total - Actifs

1 154 809

10 226

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti

1 154 809

10 226

Total - Passifs

Macro-couvertures au 31/12/2020

Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler sur couvertures ayant cessé

Valeur comptable

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti

284 284

Total - Actifs

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti

1 119 821

24 174

Total - Passifs 24 174 La juste valeur des portions couvertes des instruments financiers macro-couverts en juste valeur est comptabilisée dans le poste « Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux » au bilan. Les variations de juste valeur des portions couvertes des instruments financiers macro-couverts en juste valeur sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE AU 31/12/2021 1 119 821

Résultat net (Résultat de la comptabilité de couverture)

Variation de juste valeur sur les instruments de couverture

Variation de juste valeur sur les éléments couverts (y. c. cessations de couverture)

Part de l'inefficacité de la couverture

(y. c. cessations de couverture)

(en milliers d'euros)

Taux d'intérêt

-9 686

9 687

1

Change Autres

0 0

Total

-9 686

9 687

1

RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE AU 31/12/2020

Résultat net (Résultat de la comptabilité de couverture)

Variation de juste valeur sur les instruments de couverture

Variation de juste valeur sur les éléments couverts (y. c. cessations de couverture)

Part de l'inefficacité de la couverture

(y. c. cessations de couverture)

(en milliers d'euros)

Taux d'intérêt

3 065

-2 984

81

Change Autres Total

3 065

-2 984

81

119