CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

ÉLÉMENTS COUVERTS

Micro-couvertures au 31/12/2021

Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y. c. cessations de couvertures au cours de la période)

Couvertures existantes

Couvertures ayant cessé

dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture

Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler

Valeur comptable

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Taux d'intérêt Change Autres Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments d'actif Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti Taux d'intérêt Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments de passif Taux d'intérêt Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Taux d'intérêt Change Autres Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments d'actif Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti Taux d'intérêt Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments de passif Taux d'intérêt (en milliers d'euros)

566 457

-4 859

-

-9 906

566 457

-4 859

-9 906

566 457

-4 859

-

-9 906

Micro-couvertures au 31/12/2020

Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y. c. cessations de couvertures au cours de la période)

Couvertures existantes

Couvertures ayant cessé

dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture

Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler

Valeur comptable

585 084

5 045

2 162

585 084

5 045

2 162

585 084

5 045

2 162

La juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste valeur est comptabilisée dans le poste du bilan auquel elle se rattache. Les variations de juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste valeur sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat.

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