CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

COUVERTURE DE JUSTE VALEUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2021

Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période)

Valeur comptable

Montant notionnel

(en milliers d'euros)

Actif

Passif

Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur Taux d'intérêt Instruments fermes

7 229 7 229 7 229

1 276 1 276 1 276

9 907 9 907 9 907

544 482 544 482 544 482

-

-

-

-

7 229

1 276

9 907

544 482

Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers

12 138

6 972

-19 593

1 154 809

19 367

8 248

-9 686

1 699 291

Total Couverture en juste valeur

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2020

Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période)

Valeur comptable

Montant notionnel

(en milliers d'euros)

Actif

Passif

Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré

72 72 72

5 717 5 717 5 717

-2 081 -2 081 -2 081

585 702 585 702 585 702

Taux d'intérêt

Instruments fermes

Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur

72

5 717

-2 081

585 702

Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers

27 574

322

5 146

1 119 821

Total Couverture en juste valeur 1 705 523 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. 27 646 6 039 3 065

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