CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) AU 31/12/2021

La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle.

Opérations sur marchés organisés

Opérations de gré à gré

Total notionnel

> 1 an à ≤ 5 ans

> 1 an à ≤ 5 ans

(en milliers d'euros)

≤1 an

> 5 ans

≤1 an

> 5 ans

382 503

905 803

550 778

1 839 084

Instruments de taux d'intérêt

- -

Futures

FRA

382 503

905 390

550 778

1 838 671

Swaps de taux d'intérêts

-

Options de taux

413

413

Caps-floors-collars

- - - - - -

Autres instruments conditionnels

-

-

-

Instruments de devises

Opérations fermes de change

Options de change

-

-

-

Autres instruments

Autres

382 503 445 412

905 803

550 778

1 839 084

Sous-total

445 412

Opérations de change à terme

Total notionnel des instruments dérivés de couverture

827 915

905 803

550 778

2 284 496

OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) AU 31/12/2020

Opérations sur marchés organisés

Opérations de gré à gré

Total notionnel

> 1 an à ≤ 5 ans

> 1 an à ≤ 5 ans

(en milliers d'euros)

≤1 an

> 5 ans

≤1 an

> 5 ans

420 795 824 268

461 023 1 706 086

Instruments de taux d'intérêt

Futures FRA Swaps de taux d'intérêts

420 795

823 705

461 023

1 705 523

Options de taux Caps-floors-collars

563

563

Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change

Options de change Autres instruments Autres Sous-total

420 795 824 268

461 023 1 706 086

731 187

731 187

Opérations de change à terme

Total notionnel des instruments dérivés de couverture

1 151 982 824 268

461 023 2 437 273

La note 3.2 «Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés: analyse par durée résiduelle» présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle.

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