CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

GARANTIES FINANCIÈRES EN RISQUE DONNÉES PAR MATURITÉ ATTENDUE Concernant les Garanties financières données, aucune n’est classifiée sous surveillance, aucune ne fait l’objet de provisions ni au 31/12/2020, ni au 31/12/2021 en stage 3. 3.4 COUVERTURE DES RISQUES DE FLUX DE TRÉSORERIE ET DE JUSTE VALEUR SUR TAUX D’ INTÉRÊTS ET DE CHANGE Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres et de dépôts à taux fixe. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variables. - Politique de microcouverture : les éléments d’actif ou passif demontants et / ou d’échéances significatifs font l’objet d’unemicrocouverture par swap (ex : crédits longs à la clientèle...). - Politique de macrocouverture : les éléments d’actif ou passif de montants qui n’atteignent pas le seuil de faisabilité d’une microcouverture mais d’échéance

significative, font l’objet de regroupement par similarité et sont macro-couverts. Les instruments de couverture de CFM Indosuez Wealth Management rentrent dans le cadre d’une relation de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. Couverture de juste valeur Les couvertures de juste valeur modifient le risque induit par les variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe causées par des changements de taux d’intérêts. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variable. Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux fixe. Couverture de flux de trésorerie Les couvertures de flux de trésoreriemodifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments portant intérêt à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts à taux variable.

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

31/12/2021

31/12/2020

Valeur de marché

Valeur de marché

Montant notionnel

Montant notionnel

(en milliers d'euros)

positive

négative

positive

négative

Couverture de juste valeur

19 367

8 248

1 699 291

27 646

6 039

1 705 523

Taux d'intérêt

19 367

8 248

1 699 291

27 646

6 039

1 705 523

Instruments de capitaux propres

-

-

-

Change

-

-

-

Crédit Matières premières Autres Couverture de flux de trésorerie

2 573

2 054

585 205

5 301

531

731 750

Taux d'intérêt

2 491

1 507

139 793

5 180

-

563

Instruments de capitaux propres Change Crédit Matières premières Autres Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

82

547

445 412

121

531

731 187

0

0

0

0

Total instruments derivés de couverture

21 940

10 302

2 284 496

32 947

6 570

2 437 273

115