CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR PASSIF
31/12/2021
Opérations sur marchés organisés
Opérations de gré à gré
Total en valeur de marché
> 1 an à ≤ 5 ans
> 1 an à ≤ 5 ans
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 5 ans
≤ 1 an
> 5 ans
Instruments de taux d'intérêt Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or
1 355
1 241 1 241
2 596
630 725
1 871
Contrat de change à terme
725
Options de change
Autres instruments Sous-total Autres
0
0
0
1 355
1 241
0
2 596
Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - passif
0
0
0
1 355
1 241
0
2 596
31/12/2020
Opérations sur marchés organisés
Opérations de gré à gré
Total en valeur de marché
> 1 an à ≤ 5 ans
> 1 an à ≤ 5 ans
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 5 ans
≤ 1 an
> 5 ans
Instruments de taux d'intérêt Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or
0 0 0
0 0
0
11 126 2 250 8 876
432 432
0
11 558 2 682 8 876
Contrat de change à terme
Options de change
Autres instruments Sous-total Autres
0
0
0
11 126
432
0
11 558
Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - passif
0
0
0
11 126
432
0
11 558
112
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