CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF
31/12/2021
Opérations sur marchés organisés
Opérations de gré à gré
Total en valeur de marché
> 1 an à ≤ 5 ans
> 1 an à ≤ 5 ans
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 5 ans
≤ 1 an
> 5 ans
0
0
0
0
0
0
Instruments de taux d'intérêt
Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or
0
0
0
1 466
1 380 1 380
0
2 846
741
2 121
Contrat de change à terme
725
725
Options de change
Autres instruments Sous-total Autres
0
0
0
1 466
1 380
0
2 846
Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de transaction - actif
1 466
1 380
2 846
31/12/2020
Opérations sur marchés organisés
Opérations de gré à gré
Total en valeur de marché
> 1 an à ≤ 5 ans
> 1 an à ≤ 5 ans
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 5 ans
≤ 1 an
> 5 ans
0
0
0
0
0
0
0
Instruments de taux d'intérêt
- - - - - -
Futures
FRA
Swaps de taux d'intérêts
Options de taux
Caps-floors-collars
Autres instruments conditionnels
0
0
0
11 294 2 418 8 876
515 515
0
11 809 2 933 8 876
Instruments de devises et or
Contrat de change à terme
Options de change
0
0
0
317 317
0
0
317 317
Autres instruments
Sous-total
0
0
0
11 611
515
0
12 126
Autres
Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif
0
0
0
11 611
515
0
12 126
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