CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR PASSIF

31/12/2021

Opération de gré à gré

Total en valeur de marché

(en milliers d'euros)

≤ 1 an

> 1 an à ≤ 5 ans

> 5 ans

6 546

2 155

1 054

9 755

Instruments de taux d'intérêt

6 546

2 155

1 054

9 755

Swaps de taux d'intérêts

Options de taux

Caps-floors-collars

Autres instruments conditionnels

6 546

2 155

1 054

9 755

Instruments de devises et or

547

0

547

Contrat de change à terme

0

0

Options de change

Autres instruments

Dérivés sur actions & indices boursiers

7 093

2 155

1 054

10 302

Total juste valeur des instruments derives de couverture - passif

31/12/2020

Opération de gré à gré

Total en valeur de marché

(en milliers d'euros)

≤ 1 an

> 1 an à ≤ 5 ans

> 5 ans

1 096

1 402

3 541

6 039

Instruments de taux d'intérêt

1 096

1 402

3 541

6 039

Swaps de taux d'intérêts

Options de taux

Caps-floors-collars

Autres instruments conditionnels

531

0

0

531

Instruments de devises et or

531

531

Contrat de change à terme

Options de change

0

0

0

0

Autres instruments

Dérivés sur actions & indices boursiers

1 627

1 402

3 541

6 570

Total juste valeur des instruments derives de transaction - passif

110