CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021
OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE La ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle.
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR ACTIF
31/12/2021
Opération de gré à gré
Total en valeur de marché
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 1 an à ≤ 5 ans
> 5 ans
12 794
3 247
5 817
21 858
Instruments de taux d'intérêt
Swaps de taux d'intérêts
Options de taux
12 794
3 247
5 817
21 858
Caps-floors-collars
0
Autres instruments conditionnels
0
0
0
0
Instruments de devises et or
0
0
0
Contrat de change à terme
0
Options de change
0
0
0
0
Autres instruments
82
82
Opérations de change à terme
12 876
3 247
5 817
21 940
Total juste valeur des instruments derives de couverture - actif
31/12/2020
Opération de gré à gré
Total en valeur de marché
(en milliers d'euros)
≤ 1 an
> 1 an à ≤ 5 ans
> 5 ans
17 698
5 783
9 345
32 826
Instruments de taux d'intérêt
17 698
5 783
9 345
32 826
Swaps de taux d'intérêts
0
Options de taux
0
Caps-floors-collars
0
Autres instruments conditionnels
120
1
0
121
Instruments de devises et or
120
1
121
Contrat de change à terme
0
Options de change
0
0
0
0
Autres instruments
0
Opérations de change à terme
17 818
5 784
9 345
32 947
Total juste valeur des instruments derives de couverture - actif
109
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