BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

Informations quantitatives détaillées 9.6 sur le risque de liquidité

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de liquidité dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Bilan cash du Groupe BPCE

la compensation des portefeuilles titres, des mises et prises • en pension de titres et autres instruments financiers et des dettes de titres nettées dans la rubrique titres ; le transfert en dépôts clients de la dette représentée par un • titre du groupe placé auprès de la clientèle. Le bilan cash résultant pour le périmètre groupe hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) est présenté ci-contre.

Le bilan cash est une présentation adaptée à l’analyse en liquidité du bilan du groupe. Partant du bilan comptable du groupe, les principaux retraitements suivants sont effectués : le passage du bilan comptable consolidé du groupe au bilan • prudentiel en mettant en équivalence les entités d’assurance du groupe ; le retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles • financières collectées par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation et des dépôts en banque centrale correspondant ; la compensation des comptes d’instruments financiers dérivés • (y compris instruments financiers de couverture) et des comptes de régularisation opérée à l’actif du bilan dans la rubrique « divers » ;

GROUPE HORS SCF

1 040 Md€

1 040 Md€

106

17 85 142

213

● Dépôts Banques Centrales ● Actifs interbancaires & Cash ● Titres ● Crédits clientèle (2) ● Centralisation des livrets réglementés ● Divers ● Immobilisations

● Ressource CT ● Ressources MLT yc certains éléments de FP (4) ● Ressources clientèle yc certains éléments de FP (5) ● Divers (3) ● Fonds propres Hors dettes subordonnées

Excédent de ressources stables (1) + 138 Md€

694

641

73 20

9

80

31/12/2020

31/12/2020

(1) Solde de ressources stables +138 G€ au 31/12/2020 = (ressources MLT 213 G€ + ressources clientèle 641 G€ + fonds propres hors dettes subordonnées 80 G€) - (crédits clientèle 694 G€ + centralisation des livrets 73 G€ + Immobilisations 20 G€ + divers 9 G€). (2) Y compris financement de crédits clientèle SPT du Groupe par la SCF. (3) Position nette des comptes de régularisation et dérivés et des opérations de refinancement avec la SCF : 0 Md€ au passif pour le Groupe hors SCF. (4) Dont 14 milliards d’euros hors intérêts courus non échus de ressources MLT de marché à fin 2020 ayant une date de maturité résiduelle inférieure ou égale à un an. (5) Dont 0,2 milliard d’euros hors intérêts courus non échus d’encours d’émissions obligataires senior préférées de BPCE (avec aucune émission ayant une maturité inférieure ou égale à un an) et 2,2 milliards d’euros hors intérêts courus non échus d’émissions de Tier 2 de BPCE (avec aucune émission ayant une maturité inférieure ou égale à un an) commercialisées dans nos réseaux.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

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