BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU MR4 – « BACKTESTING » DE NATIXIS SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE Le graphique présenté ci-dessous rend compte du « backtesting » (comparaison a posteriori du potentiel de perte), tel que calculé ex ante par la VaR (99 %, 1 jour), avec les réalisations hypothétiques et les réalisations effectivement constatées en résultat) sur le périmètre réglementaire et permet de vérifier la robustesse de l’indicateur de VaR :

en millions d’euros 40 30 20 10 0 - 10

- 20 - 30 - 40 - 50

31/12/19

31/12/20

31/01/20

30/11/20

31/07/20

31/03/20

31/08/20

30/10/20

28/02/20

29/05/20

30/06/20

30/09/20

30/04/20

Gain/Perte effectif(ve) BT réglementaire

Gain/Perte Hypothétique BT réglementaire

VaR journalière (+/-)

En 2020, quatre exceptions de backtesting réel et quatre évènements de backtesting hypothétique de niveau réglementaire Natixis ont été constatés. Quatre exceptions de backtesting réel et hypothétique sont enregistrées au premier semestre 2020 les 12, 17, 23 et 30 mars. Ces quatre exceptions sont liées à la forte volatilité des marchés

causée par l’incertitude et les mesures prises pour juguler la pandémie Covid-19. Ces exceptions ne seront pas prises en compte dans le calcul des facteurs de multiplication conformément à l’autorisation accordée par la BCE dans sa

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communication du 16 avril 2020.

EU MR2A – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros

Valeur en risque (Maximum des deux valeurs a et b)

2 240

179

VaR du jour précédent (article 365 (1) )

440

35

Moyenne de la VaR quotidienne (article 365 (1) ) sur chacun des 60 derniers jours x facteur multiplicateur (en accord avec l’article 366)

2 240 4 473

179 358

VaR en situation de tension (SVaR)

Dernière SVaR (article 365 (2) )

933

75

Moyenne de la SVaR (article 365 (2) ) pendant les soixante jours ouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)

4 473

358

Risque additionnel de défaut et de migration

434

35

Valeur d’IRC la plus récente (risques supplémentaires de défaut et de migration calculé en accord avec la Section 3 articles 370/371)

434 424

35 34

IRC moyen sur les 12 semaines précédentes

Risque additionnel de défaut sur le portefeuille de corrélation Montant du risque le plus récent dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 377) Montant du risque moyen dans le portefeuille de négociation en corrélation sur les 12 précédentes semaines 8 % des exigences en fonds propres en Standard sur le plus récent montant du risque dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 338 (4) ) TOTAL 31/12/2020

7 147 5 826

572 466

TOTAL 31/12/2019

183

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE