BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

8

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

Informations quantitatives détaillées 8.5

Les informations quantitatives détaillées relatives aux risques de marché dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche

EU MR1 – RISQUES PONDÉRÉS EN APPROCHE STANDARD

31/12/2020

31/12/2019

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Produits fermes Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

1 833

2 276

395

360

Risque de change

3 364 1 121

3 187

Risque sur produits de base

675

Options Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario

-

-

153 240 187

68

216 171

Titrisation

TOTAL

7 292

6 953

Informations détaillées au titre des risques de marché sur le périmètre Natixis

EU MR3 – VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE

en millions d’euros (du 02/01/2020 au 31/12/2020) VAR (10 JOURS, 99 %) Valeur maximale

97,6 48,4 23,5 33,4

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

STRESSED VAR (10 JOURS, 99 %) Valeur maximale

122,9

Valeur moyenne Valeur minimale

80,3 45,9 70,3

Valeur en fin de période

INCREMENTAL RISK CHARGE (99.9%) Valeur maximale

26,5 13,6

Valeur moyenne Valeur minimale

9,0

Valeur en fin de période

18,8

182

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com