BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2019

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

Exposition future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

1 651

5 893

7 544

2 019

Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temportaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

8 200

1,4

11 480

3 029

6

22 103

2 055

VeR pour les SFT TOTAL

7 103

CCR2 – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT

31/12/2020

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée Composante VaR (y compris multiplicateur x 3) •

5 315

1 538

186

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3) • Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

1 351

3 369 8 683

432

1 969

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée Composante VaR (y compris multiplicateur x 3) •

4 574

1 001

244 757 650

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3) • Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

3 788 8 361

1 650

149

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE