BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
BPCE24 – VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR LES OPÉRATIONS DE DÉRIVÉS ET PENSIONS
31/12/2020
31/12/2019
Standard
IRB
Total
Standard
IRB
Total
en millions d’euros
Dérivés Banques centrales et autres expositions souveraines
-
278
278
-
222
222
Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers
75
2 680
2 755 1 679
43
1 155
1 198 1 287
1 584
95
1 153
134
10 691
6 673 9 677
17 364 10 356
13 920
6 340 9 032
20 260
Entreprises
680
626
9 658
Clientèle de détail
4
3
7
3
2
5
Titrisation
248
1 472
1 720
88
1 645
1 733
TOTAL
13 282
20 878
34 159
15 833
18 530
34 363
Pensions Banques centrales et autres expositions souveraines
- -
1 596 4 118
1 596 4 118
-
784
784
Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers
195
1 398
1 593
12
-
12
10
-
10
3 504
9 713 8 766
13 218
4 220
9 150
13 370 10 562
Entreprises
366
9 131
254
10 308
Clientèle de détail
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Titrisation
TOTAL
3 882
24 193
28 075
4 679
21 640
26 319
Informations quantitatives détaillées 6.3
Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.
CCR1 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE
31/12/2020
Exposition positive attendue effective (EPAE)
EAD après prise en compte des techniques ARC
Coût de remplacement/ valeur de marché
Alpha servant au calcul des EAD réglementaires
Exposition future potentielle
Risques pondérés
Notionnel
en millions d’euros
Valeur de marché
2 538
4 651
6 250
2 370
Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)
12 328
1,4
17 260
4 181
24 892
1 870
VeR pour les SFT TOTAL
8 421
148
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
www.groupebpce.com
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