BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE24 – VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR LES OPÉRATIONS DE DÉRIVÉS ET PENSIONS

31/12/2020

31/12/2019

Standard

IRB

Total

Standard

IRB

Total

en millions d’euros

Dérivés Banques centrales et autres expositions souveraines

-

278

278

-

222

222

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

75

2 680

2 755 1 679

43

1 155

1 198 1 287

1 584

95

1 153

134

10 691

6 673 9 677

17 364 10 356

13 920

6 340 9 032

20 260

Entreprises

680

626

9 658

Clientèle de détail

4

3

7

3

2

5

Titrisation

248

1 472

1 720

88

1 645

1 733

TOTAL

13 282

20 878

34 159

15 833

18 530

34 363

Pensions Banques centrales et autres expositions souveraines

- -

1 596 4 118

1 596 4 118

-

784

784

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

195

1 398

1 593

12

-

12

10

-

10

3 504

9 713 8 766

13 218

4 220

9 150

13 370 10 562

Entreprises

366

9 131

254

10 308

Clientèle de détail

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Titrisation

TOTAL

3 882

24 193

28 075

4 679

21 640

26 319

Informations quantitatives détaillées 6.3

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

CCR1 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE

31/12/2020

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

Exposition future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

2 538

4 651

6 250

2 370

Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

12 328

1,4

17 260

4 181

24 892

1 870

VeR pour les SFT TOTAL

8 421

148

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

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