BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
RISQUES DE CRÉDIT
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
31/12/2020
EAD après
Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen
prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen
Expo- sitions au bilan brutes initiales
Facteur de conversion en équi- valent-crédit moyen
Perte en cas de défaut moyenne
Densité des risques pondérés
5
PD moyenne
Nombre de débiteurs
Échéance moyenne
Risques pondérés
Perte attendue
Provi- sions
en millions d’euros
Fourchette de PD
ENTREPRISES – DONT PME
0,00 à < 0,15 7 236
175 248 150
54 % 315 0,06 % 66 % 687 0,18 % 69 % 689 0,37 % 58 % 5 646 0,58 % 59 % 9 770 1,46 % 58 % 7 969 4,52 %
43 % 2,50 43 % 2,50 42 % 2,50
48 15 % 0 191 28 % 1 301 44 % 1
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50
531 584
0,50 à < 0,75 4 741 1 541 0,75 à < 2,50 8 175 2 636 2,50 à < 10,00 6 745 2 100
42 % 2,50 2 737 48 % 14 42 % 2,50 6 726 69 % 60 43 % 2,50 7 576 95 % 154
10,00 à < 100,00 2 949
369 239
54 % 1 337 18,95 %
43 % 2,50 1 939 145 % 108
100,00 (défaut)
717
50 % 837
2,50
-
0 % 360
Sous-total
31 678 7 457
58 % 27 249 3,00 % 90 552 43 % 2,50 19 519 72 % 698 690
ENTREPRISES – DONT : AUTRES
0,00 à < 0,15 5 385
768
69 % 3 264 0,06 % 62 % 2 538 0,20 % 73 % 2 139 0,34 % 69 % 4 397 0,58 % 67 % 10 121 1,53 % 67 % 6 164 4,64 %
44 % 2,50
695 21 % 1
0,15 à < 0,25 1 743 1 212
44 % 2,50 1 141 45 % 2 43 % 2,50 1 274 60 % 3 43 % 2,50 3 299 75 % 11 43 % 2,50 10 630 105 % 66 43 % 2,50 9 004 146 % 122
0,25 à < 0,50 1 669
623
0,50 à < 0,75 3 626 1 076 0,75 à < 2,50 8 422 2 482 2,50 à < 10,00 5 198 1 460
10,00 à < 100,00 3 519
750 465
66 % 2 380 14,88 %
42 % 2,50 4 414 185 % 123
100,00 (défaut)
1 588
40 % 1 775
2,50
-
0 % 782
Sous-total
31 150 8 836
66 % 32 779 2,69 % 54 015 43 % 2,50 30 457 93 % 1 110 1 387
ACTIONS
0,00 à < 0,15 5 592
181
100 % 5 773
0 0
18 857 327 % 103 72 216 % 0 1 190 % 0 115 295 % 1 378 331 % 2 230 231 % 1 30 485 344 % 112 16 370 % 0 50 154 336 % 220
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00
33
- - - - -
- - - - -
33
0
0
39
39
0 0 0
114 100
114 100
10,00 à < 100,00 9 392
1
1
8 864
0
100,00 (défaut)
4
-
-
4
Sous-total TOTAL IRBF
15 275
182
100 % 14 928
232 465 17 252 748 526 116 661
64 % 240 241 0,71 % 145 160 44 % 2 101 708 42 % 2 033 2 083 57 % 820 800 1,27 % 33 098 905 24 % 2 208 293 25 % 10 025 10 365
TOTAL
Uniquement risque de crédit hors Risk dilution et Financement spécialisé en méthode IF. Les expositions bilan et hors bilan sont en risque initial, les autres éléments sont en risque final, ce qui peut expliquer les EAD supérieures aux expositions.
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