BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

EAD après

Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen

Expo- sitions au bilan brutes initiales

Facteur de conversion en équi- valent-crédit moyen

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

PD moyenne

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

Perte attendue

Provi- sions

en millions d’euros

Fourchette de PD

AUTRE EXPOSITION – DONT PME

0,00 à < 0,15

7

0

75 %

- 0,00 %

0 % - 32 % - 17 % - 22 % - 21 % - 23 % -

-

0 % -

0,15 à < 0,25 1 691

182

82 % 1 841 0,23 % 75 % 9 918 0,39 % 72 % 905 0,56 % 82 % 16 171 1,42 % 83 % 9 289 5,12 %

246 13 % 1

0,25 à < 0,50 9 042 1 160

877

9 % 6

0,50 à < 0,75

852

74

130 14 % 1 3 350 21 % 51 2 747 30 % 109

0,75 à < 2,50 14 801 1 665 2,50 à < 10,00 8 261 1 232

10,00 à < 100,00 4 323

462 238

77 % 4 679 22,56 %

22 % -

2 001 43 % 233 987 34 % 1 782

100,00 (défaut)

2 856

24 % 2 914

-

Sous-total

41 833 5 014

78 % 45 717 4,23 % 2 228 864 21 % - 10 337 23 % 2 183 2 337

AUTRE EXPOSITION – DONT NON-PME

0,00 à < 0,15 29 269 1 208

83 % 30 269 0,09 % 91 % 6 228 0,24 % 79 % 9 709 0,25 % 82 % 10 956 0,65 % 90 % 7 943 1,85 % 91 % 4 803 3,99 %

18 % - 28 % - 15 % - 22 % - 21 % - 31 % -

1 322

4 % 5

0,15 à < 0,25 6 085 0,25 à < 0,50 9 379 0,50 à < 0,75 10 552 0,75 à < 2,50 7 465 2,50 à < 10,00 4 610

157 420 492 530 213

853 14 % 4

712

7 % 4

2 117 19 % 15 2 164 27 % 29 2 233 46 % 58

10,00 à < 100,00 3 326

98 10

87 % 3 411 19,50 %

28 % -

2 050 60 % 164 700 39 % 960

100,00 (défaut)

1 790

18 % 1 792

-

Sous-total TOTAL IRBA

72 476 3 127 516 061 99 409

84 % 75 111 1,56 % 5 396 632 21 % - 12 151 16 % 1 239 1 295 65 % 580 559 1,48 % 32 953 745 17 % 2,08 106 585 18 % 7 992 8 281

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à < 0,15 151 464

51

75 % 161 479 0,00 %

45 % 2,50 45 % 2,50 45 % 2,50 45 % 2,50 45 % 2,50 45 % 2,50

162

0 % 0

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

0

-

-

0 0,24 %

0 52 % 0 361 65 % 1 1 82 % 0 0 117 % 0 86 138 % 1

555

1

100 % 557 0,38 %

1 0

- -

- -

1 0,64 % 0 1,74 %

43

20

100 % 62 3,19 %

10,00 à < 100,00

- -

- -

- -

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

100,00 (défaut)

Sous-total

152 063

72

82 % 162 099 0,00 % 73 45 % 2,50

610 187

0 % 2 9 % 0

0

ÉTABLISSEMENTS 0,00 à < 0,15 1 394

173

69 % 2 041 0,05 % 91 % 244 0,23 % 76 % 312 0,34 % 73 % 194 0,56 % 57 % 304 1,71 % 81 % 80 3,85 %

36 % 2,50 37 % 2,50 30 % 2,50 30 % 2,50 32 % 2,50 45 % 2,50

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

201 137 121 223

45

105 43 % 0 137 44 % 0 104 53 % 0 283 93 % 0 128 161 % 1

223 100 125

50

36

10,00 à < 100,00

171

2

50 % 10 13,30 %

45 % 2,50

23 224 % 1

100,00 (défaut)

1

-

-

2

2,50

-

0 % 1

Sous-total

2 299

704

72 % 3 186 0,42 % 520 35 % 2,50

968 30 % 4

6

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