BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

EAD après

Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen

Expo- sitions au bilan brutes initiales

Facteur de conversion en équi- valent-crédit moyen

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

5

PD moyenne

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

Perte attendue

Provi- sions

en millions d’euros

Fourchette de PD

ENTREPRISES – DONT PME

0,00 à < 0,15 7 236

175 248 150

54 % 315 0,06 % 66 % 687 0,18 % 69 % 689 0,37 % 58 % 5 646 0,58 % 59 % 9 770 1,46 % 58 % 7 969 4,52 %

43 % 2,50 43 % 2,50 42 % 2,50

48 15 % 0 191 28 % 1 301 44 % 1

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

531 584

0,50 à < 0,75 4 741 1 541 0,75 à < 2,50 8 175 2 636 2,50 à < 10,00 6 745 2 100

42 % 2,50 2 737 48 % 14 42 % 2,50 6 726 69 % 60 43 % 2,50 7 576 95 % 154

10,00 à < 100,00 2 949

369 239

54 % 1 337 18,95 %

43 % 2,50 1 939 145 % 108

100,00 (défaut)

717

50 % 837

2,50

-

0 % 360

Sous-total

31 678 7 457

58 % 27 249 3,00 % 90 552 43 % 2,50 19 519 72 % 698 690

ENTREPRISES – DONT : AUTRES

0,00 à < 0,15 5 385

768

69 % 3 264 0,06 % 62 % 2 538 0,20 % 73 % 2 139 0,34 % 69 % 4 397 0,58 % 67 % 10 121 1,53 % 67 % 6 164 4,64 %

44 % 2,50

695 21 % 1

0,15 à < 0,25 1 743 1 212

44 % 2,50 1 141 45 % 2 43 % 2,50 1 274 60 % 3 43 % 2,50 3 299 75 % 11 43 % 2,50 10 630 105 % 66 43 % 2,50 9 004 146 % 122

0,25 à < 0,50 1 669

623

0,50 à < 0,75 3 626 1 076 0,75 à < 2,50 8 422 2 482 2,50 à < 10,00 5 198 1 460

10,00 à < 100,00 3 519

750 465

66 % 2 380 14,88 %

42 % 2,50 4 414 185 % 123

100,00 (défaut)

1 588

40 % 1 775

2,50

-

0 % 782

Sous-total

31 150 8 836

66 % 32 779 2,69 % 54 015 43 % 2,50 30 457 93 % 1 110 1 387

ACTIONS

0,00 à < 0,15 5 592

181

100 % 5 773

0 0

18 857 327 % 103 72 216 % 0 1 190 % 0 115 295 % 1 378 331 % 2 230 231 % 1 30 485 344 % 112 16 370 % 0 50 154 336 % 220

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

33

- - - - -

- - - - -

33

0

0

39

39

0 0 0

114 100

114 100

10,00 à < 100,00 9 392

1

1

8 864

0

100,00 (défaut)

4

-

-

4

Sous-total TOTAL IRBF

15 275

182

100 % 14 928

232 465 17 252 748 526 116 661

64 % 240 241 0,71 % 145 160 44 % 2 101 708 42 % 2 033 2 083 57 % 820 800 1,27 % 33 098 905 24 % 2 208 293 25 % 10 025 10 365

TOTAL

Uniquement risque de crédit hors Risk dilution et Financement spécialisé en méthode IF. Les expositions bilan et hors bilan sont en risque initial, les autres éléments sont en risque final, ce qui peut expliquer les EAD supérieures aux expositions.

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