BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUES DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

Nombre de modèles de LGD (perte en

Nombre de CCF/EAD (exposition au défaut)

Nombre de modèles de PD (probabilité de défaut)

cas de défaut)

Classe d’expositions

Description/ Méthodologie Portefeuille

Description/ Méthodologie

Description/ Méthodologie

Portefeuille

Grandes entreprises(CA > 1 milliard d’euros)

Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives, selon le secteur d’activité Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique) ou notes forfaitaires, sur entreprises disposant de comptes sociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des données de bilan, selon le secteur

5

Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties, ou grille à dire d’expert Modèle s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs, segmentés selon le bien financé Modèles s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs ou des flux de trésorerie futurs Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties Modèles s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs, segmentés selon le bien financé Modèle s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes, segmentés selon la nature des contrats

Autres contrats(cas général, pré- financements export, société foncière…)

Petites et moyennes entreprises(CA > 3 millions d’euros)

Facteurs de conversion, segmentés selon la nature des contrats

11(dont 2 NH)

d’activité, et de comportement bancaire/d’historique bancaire

8(dont 3 NH)

2(dont 1 NH)

5

Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Portefeuille à faible effectif de défaut

Associations et assurances

Crédit-bail

1

2

Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéro- nautique…)

Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…) 8 (dont 1 NH)

Grilles à dire d’expert s’appuyant sur les caractéristiques des biens ou projets financés Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques, différenciées selon le profil du client

5

Entreprises

Particuliers

7

Professionnels (socio- économiques et différenciés suivant certains secteurs)

Facteurs de conversion, segmentés selon la nature des contrats. Facteurs de conversion et valeurs forfaitaires, segmentés selon la nature des contrats

Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de bilan et de comportement

3(dont 1 NH)

Immobilier résidentiel

3(dont 1 NH)

10

Autres Particuliers et Professionnels

2

2

Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques, ou descriptives du projet (quotité…), différenciées selon le profil du client

Immobilier résidentiel 5(dont 2 NH)

Crédit-bail

2

Facteur de conversion, segmenté selon la nature des contrats

Modèle statistique (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques

Crédit renouvelable

Crédit renouvelable

Clientèle de détail

1

1

1

NH désigne les modèles non homologués pour le calcul des exigences en fonds propres. *

APPROCHES EN NOTATIONS INTERNES – CLIENTÈLE DE DÉTAIL

La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuée par la direction des Risques principalement à partir du comportement bancaire des contreparties. Les modèles sont segmentés selon le type de clientèle et distinguent les particuliers des professionnels (avec ou sans bilan) et selon la détention produit. Les contreparties de chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques (en général régression logistique) en classes de risques homogènes et statistiquement distinctes. Pour chacune de ces classes est estimée une probabilité de

Le Groupe BPCE dispose pour la clientèle de détail de méthodes de notation interne homogènes et d’applicatifs de notation centralisés dédiés qui permettent d’apprécier la qualité de crédit de ses portefeuilles pour un meilleur pilotage des risques. Pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ils sont également utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres selon l’approche méthode avancée.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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