BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RISQUES PONDÉRÉS
TABLEAU 8 – RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS
Bâle III phasé
Risque de crédit (1)
Risque de marché
Risque opérationnel
CVA
Total
en millions d’euros
31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 DÉCEMBRE 2019
235 024 258 345
134
1 154 1 584
24 604 23 961
260 917 283 957 11 697 13 922 59 760 62 051 60 047 61 669 392 420 421 599
66
Banque de proximité
7 041 9 277
-
-
4 656 4 644 7 053 6 879 1 744 3 813
-
-
Gestion d’actifs et de fortune
43 755 45 183 55 623 54 957 341 442 367 762
1 660 1 335
7 292 8 654 2 158 2 650
Banque de Grande Clientèle
522 249
Autres
2 317 1 650
10 604 12 888
38 057 39 298
TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS
Y compris risque de règlement livraison. (1) L’information sectorielle a été modifiée à compter du 31 mars 2019 afin de présenter en gestion extinctive le Groupe CFF et le Groupe BPCE I ; les chiffres du tableau ci-dessus (2) correspondent à une estimation tenant compte de cette présentation au 31 décembre 2018.
TABLEAU 9 – PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE NON DÉDUITES DES FONDS PROPRES
Valeur
en millions d’euros
Détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement détient un investissement important non déduit des fonds propres (avant pondération en fonction des risques)
6 467
TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS
21 226
50
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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