BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT PILIER III

Numéro de tableau rapport Pilier III

Page rapport Pilier III

Titre

Tableau 48 Tableau 49

PD et LGD moyennes ventilées par zone géographique Backtesting des LGD par catégorie d’exposition

132 133

RISQUE DE CONTREPARTIE Tableau 50

Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions

137 137 138 138 139 140 142 148 148 149 156 156 157 158 159 160 162 164 164 173 173 174 174 174 175 175 176 177 177 178 178 179 179 180 180 185 185 186 188 191 192

Tableau 51 Tableau 52 Tableau 53 Tableau 54 Tableau 55 Tableau 56 Tableau 57 Tableau 58 Tableau 59 Tableau 61 Tableau 62 Tableau 63 Tableau 64 Tableau 65 Tableau 66 Tableau 67 Tableau 68 Tableau 70 Tableau 71 Tableau 72 Tableau 73 Tableau 74 Tableau 75 Tableau 76 Tableau 77 Tableau 78 Tableau 79 Tableau 80 Tableau 81 Tableau 82 Tableau 83 Tableau 84 Tableau 86 Tableau 87 Tableau 88 Tableau 89 Tableau 90

Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit

Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques Approche modèles internes – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut

Notionnel des dérivés

Expositions sur dérivés de crédit

Expositions sur contreparties centrales

TITRISATION Tableau 60

Répartition des encours par nature de titrisation

Répartition des EAD et risques pondérés par type de portefeuille

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire

Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor) Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

Portefeuille bancaire – Répartition des encours de titrisation Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

RISQUES DE MARCHÉ Tableau 69

VaR Groupe BPCE- Ventilation par classe de risque

Évolution

Principaux stress tests hypothétiques Principaux stress tests historiques Moyenne des stress tests groupe en 2019

Risques pondérés et exigences en fonds propres par composante de risque

Évolution des risques pondérés par effet Risques pondérés en approche standard

VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire

Backtesting sur le périmètre réglementaire

Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes VaR globale Natixis avec garantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

VaR stressée de Natixis

Indicateur IRC

Résultats des stress tests sur le périmètre Natixis

RISQUES DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Tableau 85 Réserves de liquidité

Impasses de liquidité

Échéancier des emplois et ressources

Impasse de taux

LCR détaillé sur l’année 2019

HQLA

AUTRES RISQUES Tableau 91

Montant des engagements réglementés de CEGC

220 220

Tableau 92

Portefeuille de placements CEGC

15

229

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE