BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT PILIER III

Index des tableaux du rapport Pilier III 15.1

Numéro de tableau rapport Pilier III FONDS PROPRES Tableau 1

Page rapport Pilier III

Titre

Différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire

44 46 47 47 48 48 49 50 50 51 52 54 55 68 71 71 71 72 73 73 74 82 82 94 94 95 96 96 96 97 98 99 99

Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5 Tableau 6 Tableau 7 Tableau 8 Tableau 9 Tableau 10 Tableau 11 Tableau 12 Tableau 13 Tableau 14 Tableau 15 Tableau 16 Tableau 17 Tableau 18 Tableau 19 Tableau 20 Tableau 21 Tableau 23 Tableau 24 Tableau 25 Tableau 26 Tableau 27 Tableau 28 Tableau 29 Tableau 30 Tableau 31 Tableau 32 Tableau 33 Tableau 34 Tableau 35 Tableau 36 Tableau 37 Tableau 38 Tableau 39 Tableau 40 Tableau 41 Tableau 42 Tableau 43 Tableau 44 Tableau 45 Tableau 46 Tableau 47

Fonds propres prudentiels phasés Variation des fonds propres CET1

Détail des participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

Variation des fonds propres AT1 Variation des fonds propres Tier 2 Synthèse des risques pondérés

Risques pondérés par type de risque et de métiers

Participations dans les sociétés d’assurance non déduites des fonds propres

Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité Bâle III phasé

Passage du bilan statutaire à l’exposition de levier

TLAC

Explication des différences de périmètre de consolidation statutaire et prudentiel au 31 décembre 2018

Composition des fonds propres prudentiels par catégorie

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Émissions de titres supersubordonnés au 31 décembre 2018

Fonds propres de catégorie 2

Émissions de titres subordonnés au 31 décembre 2018

Valeurs des expositions et risques pondérés utilisés dans le calcul du coussin de fonds propres contracyclique

Ajustement de valorisation prudente

Ratio de levier

RISQUE DE CRÉDIT Tableau 22

Périmètre d’application des méthodes standard et IRB pour le groupe Répartition de l’EAD par approche pour les principales catégories

Concentration par emprunteur Couverture des encours douteux

Qualité des expositions performantes par maturité Réaménagement en présence de difficultés financières

Analyse des encours bruts

Zone géographique de la contrepartie

Qualité de la Forbearance

Expositions non performantes et provisions associées Qualité des expositions performantes par maturité Variations des stocks de risques de crédit général et spécifique

Total des expositions nettes et moyenne

101 102 104 108 110 112 114 116 118 120 122 130 131 132

Concentration des expositions par zone géographique

Concentration des expositions par secteur ou type de contrepartie

Ventilation des expositions nettes par maturité Qualité de crédit des actifs par classe d’exposition

Qualité de crédit des actifs par secteur

Qualité de crédit des actifs par zone géographique Techniques de réduction du risque de crédit Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation

Expositions par classe d’actifs et par coefficient de pondération des risques après application des techniques de réduction des risques

Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut Financements spécialisés et actions selon la méthode de la pondération simple des risques

Effet des dérivés de crédit sur les risques pondérés

États des flux des risques pondérés pour les expositions en approche IRB

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