BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
LIQUIDITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT RATIOS BÂLOIS : LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
Le Groupe BPCE suit de manière rapprochée les travaux des différents régulateurs relatifs à l’encadrement du risque de liquidité, notamment par le biais de participations aux consultations et réunions organisées par les instances européennes ainsi que par les organisations professionnelles françaises et européennes.
TABLEAU 89 – LCR DÉTAILLÉ SUR L’ANNÉE 2019
Périmètre de consolidation (consolidé) Devise et unités (en millions d’euros)
Valeur totale non pondérée
Valeur totale pondérée
Date
31 03 2019 30 06 2019 30 09 2019 31 12 2019 31 03 2019 30 06 2019 30 09 2019 31 12 2019
Nombre de points utilisés pour le calcul de moyennes
12
12
12
12
12
12
12
12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ 1
Total Actifs liquides de haute qualité (HQLA)
155 869
155 524
159 411
161 775
SORTIES DE TRÉSORERIE 2
Dépôts de détail et petites entreprises, dont
345 595 281 553 64 042 157 424 40 467 99 631 17 326
351 864 286 546 65 318 157 847 39 209 100 832 17 807
358 324 291 828 66 496 161 850 38 426 105 405 18 018
348 029 287 256 60 773 164 115 38 696 107 536 17 883
20 507 14 078
20 891 14 327
21 274 14 591
20 372 14 144
3 4
Dépôts stables
Dépôts moins stables
6 430
6 564
6 683
6 228
Dépôts non sécurisés des entreprises et institutions financières, dont :
5 6 7 8
89 110
88 819
91 517
91 964
Dépôts opérationnels
9 601
9 273
9 110
9 315
Dépôts non opérationnels Dettes émises non sécurisées
62 188 17 322
61 743 17 803
64 389 18 018
64 767 17 883
Dépôts sécurisés des entreprises et institutions financières
9
0
0
0
0
23 175 23 843
20 837 23 991
18 615 23 939
19 549 24 494
86 629
87 735
89 222
93 542
10
Sorties additionnelles, dont :
Sorties relatives aux dérivés et transactions collatéralisées Sorties relatives aux produits de dettes
11 12 13 14 15 16
13 629
13 569
13 624
14 747
12 972
12 895
12 444
12 509
0
0
0
0
0
0
0
0
Facilités de crédit et de liquidité
73 000 18 311 79 306
74 166 18 497 77 918
75 598 20 551 77 042
78 795 20 397 76 987
10 871 16 188
11 096 16 385
11 494 18 439
11 985 18 212
Autres sorties contractuelles de trésorerie Autres sorties contingentes de trésorerie
9 338
9 189
8 567
9 241
Total sorties de trésorerie
0 0
0 0
0 0
0 0
182 163
180 112
182 350
183 832
9
0
0
0
0
Transactions collatéralisées par des titres ( i.e. reverse repos)
17 18 19
107 895 100 246 32 101
105 299 98 478 33 641
106 835 99 540 37 697
108 231 82 524 41 946
13 231 28 976 18 181
12 015 28 166 19 425
11 504 28 400 23 393
10 736 27 530 27 080
Entrées de trésorerie des prêts Autres entrées de trésorerie
(Différence entre les entrées totales pondérées et les sorties totales pondérées de trésorerie résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers soumis à des restrictions de transfert ou libellés en monnaies non convertibles) (Entrées excédentaires d’un établissement de crédit spécialisé lié) Entrées de trésorerie entièrement exemptes de plafond Entrées de trésorerie soumises au plafond à 90 % Entrées de trésorerie soumises au plafond à 75 % TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE
EU-19a
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-19b
0
0
0
0
0
0
0
0
20
240 242
237 418
244 072
232 701
60 388
59 607
63 297
65 346
EU-20a
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-20b
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-20c
218 877
216 117
222 389
209 368
63 264
62 962
66 953
69 039 TOTAL VALEUR AJUSTÉE
21 22 23
TOTAL HQLA
155 869 119 089
155 524 117 339
159 411 115 587
161 775 114 983
TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (EN %)
131 % 133 % 138 % 141 %
191
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