BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

TABLEAU 90 – HQLA

Modèle A – Actifs grevés et actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés dont : éligible banque centrale

Juste valeur des actifs grevés dont : éligible banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés dont : éligible banque centrale

Juste valeur des actifs non grevés dont : éligible banque centrale

010

030

040

050

060

080

090

100

en millions d’euros

010 030 040 050 060 070 080

Actifs de l’établissement déclarant

241 207 18 748 62 397

51 693 17 272 34 079

0 0

0 0

977 405 18 471 32 325

50 397 17 270 32 082

0

0 0

Instruments de capitaux propres

12 283 31 387

Titres de créances

61 352

33 316

17 951

dont : obligations garanties dont : titres adossés à des actifs

847

563

849

563

1 111 1 757

563

1 037

954

10 532 39 167

0

10 374 38 326

0

0

0

0

dont : émis par des administrations publiques dont : émis par des entreprises financières dont : émis par des établissements non financières

30 925

30 150

21 852

24 371

17 095

12 392

9 348

122

9 279

122

3 877

122

1 837

0

090 120

2 328

1 473

2 355

1 503

3 600

728

11 419

4 605

Autres actifs

158 897

0

0

0

813 066

0

Modèle B – Sûreté reçues

Non-grevés

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créances grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créances émis pouvant être grevés

dont : éligible banque centrale

dont : éligible banque centrale

010

030

040

060

en millions d’euros

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

Sûretés reçues par l’établissement déclarant

144 539

98 118

106 684

62 306

Prêts à vue

0

0

0

0

Instruments de capitaux propres

37 569 105 828

23 935 73 301

28 409 53 821

7 828

Titres de créances

53 821

dont : obligations garanties dont : titres adossés à des actifs

1 576

990

2 147

1 812

12 174 86 048

10

0

0

dont : émis par des administrations publiques dont : émis par des entreprises financières dont : émis par des établissements non financières Prêt et avances autres que des prêts à vue

71 920

45 799

45 799

4 212

40

1 260 4 467

394

984

451

1 861

0 0

0 0

22 420

0 0

Autres sûretés reçues

0

Propres titres de créance émis autre que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs Total actifs, suretes reçues et propres titres de créances émis

240 250

0

0

0 0

0 0

383 535

149 808

Modèle C – Sources des charges grévant les actifs

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créances émis autres qu’obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Passif correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

010

030

en millions d’euros

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

246 009

241 674

192

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