BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Coefficient emplois/ressources

Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) demeure stable à 124 % au 31 décembre 2019.

TABLEAU 87 – ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2019

en millions d’euros

Caisse, banques centrales

80 242

2

80 244 218 767 44 630

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

218 767

1 101

732

3 583

19 044

15 349

4 822 9 286 4 366

Instruments dérivés de couverture

9 286

Titres au coût amorti

490

80

3 332

8 482

12 171

28 922

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

76 778 53 763

6 523

3 797

527

731

1 301

89 656 693 257

23 135

53 700

219 398

332 675

10 587

7 673

7 673

Actifs financiers par échéance

212 374

30 472

64 412

247 450

360 926

256 803 1 172 436

Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat

12 274

1 157

433

1 313

11 345

175 255 15 068

201 776 15 068 239 341 76 653 559 713 17 487

Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre

23 227 21 767 445 522

30 875 11 825 15 717

53 014 12 343 22 226

66 592 18 749 57 966

58 801

6 832 2 231 3 035 2 125

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

9 738

Dettes envers la clientèle

15 248 10 037

Dettes subordonnées

482

14

10

4 820

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE Engagements de financement donnés en faveur des éts de crédit Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS Engagements de garantie en faveur des éts de crédit Engagements de garantie en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS

238

238

503 271

59 587

88 026

149 439

105 169

204 783 1 110 277

129

23

653

406

116

1 328

30 596 30 726

6 396 6 420

24 705 25 358

53 676 54 082

19 656 19 772

156 156

135 184 136 512

627

415

573

647

1 731 6 118 7 849

32

4 026

3 401 4 029

3 645 4 060

5 822 6 395

9 691

5 131 5 163

33 809 37 835

10 338

Les instruments financiers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instruments dérivés de couverture et les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux sont positionnés dans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur • maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non • déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle) ;

soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de • revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à 1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuels hors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.

(1) Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe).

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