BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE
INFORMATIONS QUANTITATIVES
Coefficient emplois/ressources
Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) demeure stable à 124 % au 31 décembre 2019.
TABLEAU 87 – ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES
Inférieur à 1 mois
De 1 mois à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Non déterminé
Total au 31/12/2019
en millions d’euros
Caisse, banques centrales
80 242
2
80 244 218 767 44 630
Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
218 767
1 101
732
3 583
19 044
15 349
4 822 9 286 4 366
Instruments dérivés de couverture
9 286
Titres au coût amorti
490
80
3 332
8 482
12 171
28 922
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
76 778 53 763
6 523
3 797
527
731
1 301
89 656 693 257
23 135
53 700
219 398
332 675
10 587
7 673
7 673
Actifs financiers par échéance
212 374
30 472
64 412
247 450
360 926
256 803 1 172 436
Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat
12 274
1 157
433
1 313
11 345
175 255 15 068
201 776 15 068 239 341 76 653 559 713 17 487
Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre
23 227 21 767 445 522
30 875 11 825 15 717
53 014 12 343 22 226
66 592 18 749 57 966
58 801
6 832 2 231 3 035 2 125
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
9 738
Dettes envers la clientèle
15 248 10 037
Dettes subordonnées
482
14
10
4 820
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE Engagements de financement donnés en faveur des éts de crédit Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS Engagements de garantie en faveur des éts de crédit Engagements de garantie en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS
238
238
503 271
59 587
88 026
149 439
105 169
204 783 1 110 277
129
23
653
406
116
1 328
30 596 30 726
6 396 6 420
24 705 25 358
53 676 54 082
19 656 19 772
156 156
135 184 136 512
627
415
573
647
1 731 6 118 7 849
32
4 026
3 401 4 029
3 645 4 060
5 822 6 395
9 691
5 131 5 163
33 809 37 835
10 338
Les instruments financiers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instruments dérivés de couverture et les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux sont positionnés dans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur • maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non • déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle) ;
soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de • revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à 1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuels hors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.
(1) Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe).
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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