BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 81 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ET EFFET DES COMPENSATIONS La ventilation de la VaR par axe de risque permet de rendre compte de la contribution mensuelle des principaux risques ainsi que des effets de compensation en VaR. Le risque action est plutôt prédominant sur l’ensemble de l’année devant l’effet de compensation.

en millions d’euros

25

20

15

10

5

0

- 5

- 10

31/12/19

31/12/18

29/11/19

31/01/19

31/10/19

31/07/19

31/05/19

28/02/19

29/03/19

28/06/19

30/09/19

30/08/19

30/04/19

● Matières premières ● Taux ● Actions

● Crédit ● Change ● Effet de compensation

VaR MC

TABLEAU 82 – VAR STRESSÉE DE NATIXIS Le niveau de la VaR Réglementaire Stressée s’est établi en moyenne à 15,1 millions d’euros, avec un maximum constaté de 20,1 millions d’euros le 1 er octobre 2019, un minimum de 11,7 millions d’euros le 13 mai 2019 et un niveau de 17,6 millions d'euros au 31 décembre 2019.

8

en millions d’euros

25

20

15

10

5

0

31/12/19

31/12/18

31/01/19

31/10/19

30/11/19

31/07/19

31/05/19

31/03/19

31/08/19

28/02/19

30/06/19

30/09/19

30/04/19

VaR réglementaire

VaR stressée réglementaire

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE