BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
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RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
TABLEAU 79 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES
Exigences en fonds propres
Risques pondérés
en millions d’euros
Valeur en risque (Maximum des deux valeurs a et b)
2 102
168
VaR du jour précédent (article 365 (1) )
350
28
Moyenne de la VaR quotidienne (article 365 (1) ) sur chacun des 60 derniers jours x facteur multiplicateur (en accord avec l’article 366)
2 102 3 456
168 276
VaR en situation de tension (SVaR)
Dernière SVaR (article 365 (2) )
711
57
Moyenne de la SVaR (article 365 (2) ) pendant les soixante jours ouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)
3 456
276
Risque additionnel de défaut et de migration
268
21
Valeur d’IRC la plus récente (risques supplémentaires de défaut et de migration calculé en accord avec la Section 3 articles 370/371)
236 268
19 21
IRC moyen sur les 12 semaines précédentes
Risque additionnel de défaut sur le portefeuille de corrélation Montant du risque le plus récent dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 377) Montant du risque moyen dans le portefeuille de négociation en corrélation sur les 12 précédentes semaines 8 % des exigences en fonds propres en Standard sur le plus récent montant du risque dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 338 (4) ) TOTAL 31/12/2019 5 826
466 356
TOTAL 31/12/2018
4 444
TABLEAU 80 – VAR GLOBALE NATIXIS – PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR)
en millions d’euros 16
14
12
10
8
6
4
2
0
31/12/19
31/01/19
31/10/19
30/11/19
31/07/19
30/12/18
31/05/19
31/03/19
31/08/19
28/02/19
30/06/19
30/09/19
30/04/19
VaR Natixis Négociation
Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 8,8 millions d’euros avec un maximum constaté de 15,1 millions d’euros le 16 octobre 2019, un minimum de 6,4 millions d’euros le 19 juillet 2019 et une valeur de 8 millions d’euros au 31 décembre 2019. Le graphique ci-dessus présente l’historique de VaR sur les portefeuilles de négociation entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, pour le périmètre global.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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