BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 77 – VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE

en millions d’euros (du 02/01/2019 au 31/12/2019) VAR (10 JOURS, 99 %)

Exercice 2019

Valeur maximale Valeur moyenne Valeur minimale

37,4 20,7 11,3 27,5 61,6 47,8 37,0 55,8

Valeur en fin de période

STRESSED VAR (10 JOURS, 99 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur en fin de période

INCREMENTAL RISK CHARGE (99,9 %) Valeur maximale

35,6 15,6

Valeur moyenne Valeur minimale

9,0

Valeur en fin de période

10,1

TABLEAU 78 – BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE Le graphique présenté ci-dessous rend compte du backtesting (comparaison a posteriori du potentiel de perte, tel que calculé ex ante par la VaR 99% 1 jour, avec les réalisations hypothétiques et les réalisations effectivement constatées en résultat) sur le

périmètre réglementaire et permet de vérifier la robustesse de l’indicateur de VaR : en millions d’euros – Pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

en millions d’euros 30

8

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

31/12/19

31/01/19

31/10/19

30/11/19

31/07/19

30/12/18

31/05/19

31/03/19

31/08/19

28/02/19

30/06/19

30/09/19

30/04/19

Gain/Perte Hypothétique BT réglementaire

VaR journalière (+/-)

Gain/Perte effective BT réglementaire

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE