BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Résultats des stress tests

TABLEAU 71 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES

31/12/2019

Chute des indices boursiers

Défaut d’un établissement financier

Crise des pays émergents

Défaut d’un Corporate influent

Hausse des taux

Matières premières

en millions d’euros

Natixis négociation BRED négociation

21

(36) (9,3)

(33)

(13)

14

3

(3,9)

(25,4)

(16,7)

(0,7)

(4,2)

Filiales BPCE négociation

0

0

0

0

0

0

GLOBAL PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

17,1

(45,3)

(58,4)

(29,7)

13,3

(1,2)

Le stress test hypothétique le plus sensible est le scénario défaut d’un établissement financier.

TABLEAU 72 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES

31/12/2019

Crise Souverain 2011

Act. Fed post-subprime 2007

Crise corp. ABS & MBS 2008

Krach obligataire 1994

Krach crédit 2002

en millions d’euros

Natixis négociation BRED négociation

(29)

11

(12)

(4)

15

0,9

(11,7)

(20,7)

(2,8)

3,3

Filiales BPCE négociation

0

0

0

0

0

GLOBAL PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

(28,1)

(0,7)

(32,7)

(6,8)

18,3

Le scénario historique le plus impactant pour le groupe est celui de crise corporate ABS & MBS 2008. Sur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis, le scénario historique le plus impactant est celui de crise souverain 2011.

TABLEAU 73 – MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE EN 2019

250 en millions d’euros

200

150

100

50

0

-50

-100

Crise liquidite

Souverain 2011

Hausse des taux

Crise LTCM 1998

Krach Credit 2002

Krach actions 1987

11 Septembre 2001

Crise Lehman 2008

Crise asiatique 1997

Rallye haussier 2009

Guerre du golfe 1990

Krach obligataire 1994

Crise des commodities

Crise des pays émergents

Chute des indices boursiers

Crise corp. ABS & MBS 2008

Act. Fed post-subprime 2007

Défaut d'un corporate influent

Défaut d'un établissement financier

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