BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES
Informations quantitatives 8.4
VaR Groupe BPCE
TABLEAU 69 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE
VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour
31/12/2019 moyenne 2019
min 2019
max 2019
31/12/2018
en millions d’euros
Risque de taux Risque de crédit Risque action Risque de change
6,1 0,8 4,8 1,5 0,8
5,5
2,8 0,2 1,8 0,5 0,1
10,9
3,7 1,1
1
6,8
6,6 1,7 0,5
13,8
13,4
3 1
2,4 0,5
Risque matières premières
TOTAL
14
21,1 (6,9) 14,2
Effet de compensations
(5,5)
VaR consolidée
8,5
9,5
7,1
16,3
TABLEAU 70 – ÉVOLUTION (en millions d’euros)
en millions d’euros
18
8
16
14
12
10
8
6
4
31/12/19
31/01/19
31/10/19
30/11/19
31/07/19
30/12/18
31/05/19
31/03/19
31/08/19
28/02/19
30/06/19
30/09/19
30/04/19
VaR
La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 8,5 millions d’euros au 31 décembre 2019, en baisse de 5,7 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 7,1 millions d’euros et 16,3 millions d’euros au cours de l’année.
173
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
Made with FlippingBook - Online magazine maker